Ordres stop loss - Scalp Trading 17 juillet 2018 , Al Hill

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Nous avons discuté de nombreuses stratégies de trading sur le blog des day traders de TradingSim. De la plus basique, à l’ultra-compliquée.

Aujourd’hui, nous allons couvrir l’une des stratégies les plus connues, mais mal comprises – le scalp trading, alias scalping. Si vous aimez entrer et fermer des trades dans une courte période de temps, alors cet article vous conviendra certainement le mieux.

Cet article est divisé en trois sections principales. La première section couvrira les bases de la façon de faire du scalp trade. La deuxième section se plongera dans des exemples de trading spécifiques. Enfin, la troisième section couvrira des stratégies et des techniques de trading scalping plus avancées qui vous aideront à augmenter vos chances de réussite.

Définition du trading scalp

Le trading scalp est l’un des styles de trading les plus difficiles à maîtriser. Il nécessite une discipline et une concentration de trading incroyables. Le scalp trading existe depuis de nombreuses années mais a perdu de son attrait ces derniers temps. Les traders sont attirés par le scalp trading pour les raisons suivantes :

  • moins d’exposition au risque
  • vous pouvez placer jusqu’à une centaine de trades ou plus par jour
  • capacité à combattre la cupidité, puisque vos objectifs de profit en day trading sont très petits
  • un plus grand nombre d’opportunités de trading

Système décimal

Il y a des années, lorsque les actions étaient cotées en fractions, il y avait un spread standard de 1/16 de dollar ou un « teenie ». Cet écart permettait aux scalp traders d’acheter une action à l’offre et de la vendre immédiatement à la demande. Le teenie présentait donc des niveaux d’entrée et de sortie clairs pour les scalp traders. Le jeu du scalp trading a pris une mauvaise tournure lorsque le marché est passé au système décimal. Le système décimal a fermé le « teenie », souvent à un centime près pour les actions à fort volume. Cela a changé du jour au lendemain la stratégie des traders scalp. Un scalp trader devait maintenant se fier davantage à son instinct, aux cotations de niveau II et à la fenêtre de temps et de vente.

Comment faire du Scalp Trade

Un scalp trader peut chercher à gagner de l’argent de différentes manières. Une méthode consiste à avoir un montant cible de profit défini par transaction. Cet objectif de profit doit être relatif au prix du titre et peut se situer entre .%1 et .25%. Une autre méthode consiste à suivre les actions qui atteignent de nouveaux sommets ou de nouveaux creux intrajournaliers et à utiliser le niveau II pour réaliser le plus de bénéfices possible. Cette méthode exige une énorme concentration et une exécution sans faille des ordres. Enfin, certains scalp traders suivront les nouvelles et négocieront les événements à venir ou actuels qui peuvent entraîner une volatilité accrue d’une action.

Gagner est essentiel

Contrairement à un certain nombre de stratégies de day trading où vous pouvez avoir un ratio gains/pertes de moins de 50 % et continuer à gagner de l’argent, les scalp traders doivent avoir un ratio gains/pertes élevé. Cela est dû au fait que les transactions perdantes et gagnantes sont généralement de taille égale. La nécessité d’avoir raison est le facteur principal le scalp trading est une méthode si difficile de gagner de l’argent sur le marché.

Maintenant que nous avons couvert les bases du scalping, explorons quelques stratégies de trading scalping que vous pouvez tester pour vous-même.

Section 2 – Stratégies de trading scalp

L’une des façons les plus attrayantes de scalper le marché est d’utiliser un oscillateur comme indicateur mène l’action du prix.

Oui, cela semble assez simple ; cependant, c’est probablement l’une des méthodologies de trading les plus difficiles à clouer.

Puisque les oscillateurs sont des indicateurs avancés, ils fournissent de nombreux faux signaux. La réalité est que si vous scalpez des actions avec un oscillateur, il est très probable que vous allez prédire avec précision l’action du prix 50 % du temps.

C’est littéralement l’équivalent de jouer à pile ou face.

Alors que 50% peut s’avérer un ratio rentable pour d’autres stratégies, lors d’un scalping, vous avez besoin d’un ratio gagnant/perdant élevé en raison de l’augmentation des coûts de commission.

Débutons un peu plus profondément.

#2 – Scalp Trading avec l’oscillateur stochastique

Le stochastique lent se compose d’un niveau inférieur et d’un niveau supérieur. Le niveau inférieur est la zone de survente et le niveau supérieur est la zone de surachat. Lorsque les deux lignes de l’indicateur croisent vers le haut à partir de la zone inférieure, un signal long est déclenché. Lorsque les deux lignes de l’indicateur se croisent vers le bas à partir de la zone supérieure, un signal court est généré.

L’image ci-dessous illustre davantage ces signaux de commerce.

Stratégie de commerce du scalp stochastique

Stratégie de commerce du scalp stochastique

Voici le graphique 5 minutes de Netflix du 23 novembre 2015. En bas du graphique, nous voyons l’oscillateur stochastique. Les cercles sur l’indicateur représentent les signaux de trade.

Dans ce cas, nous avons 4 signaux rentables et 6 faux signaux. Les 4 signaux rentables génèrent 2,40 $ par action de Netflix. Cependant, les pertes des 6 faux signaux génèrent une perte de près de 3,00 $ par action.

Vous vous demandez probablement, qu’est-ce qui a mal tourné ?

La ligne de fond est que l’oscillateur stochastique n’est pas destiné à être un indicateur autonome. Vous avez besoin d’une autre forme de validation pour renforcer le signal avant de saisir une opportunité de trading.

#3 – Scalp Trading avec stochastique et bandes de Bollinger

Dans le prochain exemple de trading, nous allons combiner l’oscillateur stochastique avec les bandes de Bollinger.

Nous n’entrerons sur le marché que lorsque la stochastique générera un signal approprié de surachat ou de survente qui sera confirmé par les bandes de Bollinger.

Pour recevoir une confirmation de l’indicateur de bande de Bollinger, nous avons besoin que le prix traverse la moyenne mobile rouge au milieu de l’indicateur. Nous resterons avec chaque trade jusqu’à ce que le prix touche le niveau opposé de la bande de Bollinger.

Stochastique et stratégie de scalp de bande de Bollinger

Stochastique et stratégie de scalp de bande de Bollinger

Supérieur est le même graphique 5 minutes de Netflix. Cette fois, nous avons inclus les bandes de Bollinger sur le graphique.

Signaux de transaction

Nous commençons par le premier signal qui est un trade long. Remarquez que le stochastique génère un signal haussier. Cependant, le prix ne casse pas la moyenne mobile à 20 périodes sur la bande de Bollinger. Par conséquent, le signal est faux.

Le deuxième signal est également haussier sur le stochastique et nous restons longs jusqu’à ce que le prix touche la bande de Bollinger supérieure.

À la fin de ce mouvement haussier, nous recevons un signal court du stochastique après que le prix ait atteint le niveau supérieur des bandes de Bollinger pour notre troisième signal. Une baisse du prix se produit et la moyenne mobile des bandes de Bollinger est cassée à la baisse. Nous avons une confirmation de signal court et nous ouvrons un trade.

Le quatrième trade offre une opportunité longue après le selloff.

La stochastique génère un signal haussier et le mobile est cassé à la hausse, donc nous entrons dans un trade long. Nous maintenons le trade jusqu’à ce que le prix touche le niveau de la bande de Bollinger supérieure.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, après ce trade gagnant, il y a 5 faux signaux à la suite. Parlez d’un gouffre à argent !

La bonne chose pour nous est que le prix ne casse jamais la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger, donc nous ignorons tous les faux signaux de l’oscillateur stochastique.

Après les 5 faux signaux, le stochastique fournit un autre signe de vente, mais cette fois le prix de Netflix casse la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger.

Nous sommes short, en maintenant le trade jusqu’à ce que le prix touche la bande de Bollinger inférieure.

Si nous comparons les deux méthodologies de trading, nous réalisons qu’avec les bandes de Bollinger nous avons totalement neutralisé tous les faux signaux.

Avec une bankroll de 10 000 $ et un levier de day trading de 1:4, nous avons un pouvoir d’achat de 40 000 $. Si nous investissons ensuite 15 % de notre pouvoir d’achat dans chaque transaction (6 000 $), voici les résultats :

Première transaction : 6 000 x 0,0042 = 25,20 $ de profit.

Marge totale : 10 000 + 25,20 = 10 025,20

Deuxième transaction : 6 015,12 x 0,0082 = 49,32 $ de profit

Mise de fonds totale : 10 025,2 + 49,32 = 10 074,52$

Troisième transaction : 6 044,71 x 0,0093 = 56,22$ de profit

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Banquise totale : 10 074,52 + 56,22 = 10 130,74

Quatrième transaction : 6 078,44 x 0,0017 = 10,33 $ de profit

Marge totale : 10 130,74 + 10,33 = 10 141,07

Nous avons pu générer 141,07 $ de profit avec quatre trades de scalp. Chacune de ces transactions a pris entre 20 et 25 minutes.

Bien que ces transactions aient eu des gains en pourcentage plus importants en raison de la volatilité accrue de Netflix, la transaction scalp moyenne sur un graphique de 5 minutes générera probablement un profit entre 0,2 % et 0,3 %.

Comme vous pouvez le voir, l’oscillateur stochastique et les bandes de Bollinger se complètent bien. L’oscillateur stochastique dit « préparez-vous ! » et les bandes de Bollinger disent « appuyez sur la gâchette ! »

#4 – Scalp au support et à la résistance

C’est vraiment ma préférée de toutes les stratégies. En termes simples, vous fadez les hauts et achetez les bas.

Vous avez vraiment besoin des deux éléments suivants (1) une faible volatilité et (2) un trading range.

La faible volatilité parce qu’elle réduit le risque que les choses aillent contre vous fortement lorsque vous apprenez à scalper. Le trading range vous fournit une méthode simple pour savoir où placer vos entrées, vos stops et vos sorties.

Dans l’exemple suivant, examinons le contrat E-mini des Futures S&P pour identifier les opportunités de scalping.

Pourquoi le contrat E-mini ? Eh bien, il a une faible volatilité, donc vous avez un risque plus faible de faire exploser votre compte si vous utilisez moins d’effet de levier et le E-mini présente un certain nombre d’opportunités de trading range tout au long de la journée.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Notez comment le trading range serré fournit de nombreux scalp trades sur une période de trading d’une journée. Plus tard, dans cet article, nous aborderons le scalping avec le bitcoin, qui présente l’autre côté de la médaille avec une volatilité élevée.

Pour en savoir plus sur les stops et le scalping dans le trading des contrats à terme, consultez ce fil de discussion de la communauté futures.

Section 3 – Techniques de scalping avancées

Nous avons discuté d’une stratégie de scalping rentable avec un ratio gains/pertes relativement élevé. Nous avons également suggéré d’utiliser un effet de levier de 15% du pouvoir d’achat pour chaque trade scalp. Maintenant, nous devons explorer la gestion du risque sur chaque trade à votre portefeuille de trading.

Puisque vous êtes un scalp trader, vous visez des retours plus faibles par trade, tout en tirant sur un ratio gagnant/perdant plus élevé.

Par conséquent, votre risque par trade doit être faible, donc votre ordre stop loss doit être proche de votre entrée.

À ce point, essayez de ne pas risquer plus de .1% de votre pouvoir d’achat sur un trade.

Voyons comment un stop serré aurait un impact sur la stratégie de scalp trading stochastique/bandes de Bollinger.

Ordres d'arrêt de perte - Scalp Trading

Ordres d’arrêt de perte – Scalp Trading

Voici le graphique 2 minutes de Oracle Corporation du 24 novembre 2015. Il y a eu trois trades : deux réussis et un perdant.

Pour le premier trade, le stochastique a traversé sous la zone de surachat, alors qu’au même moment le prix a traversé sous la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger.

Nous avons court-circuité Oracle à 39,06 $ par action, avec un stop loss à 39,09 $, 0,1 % au-dessus de notre prix d’entrée. Le prix a commencé à baisser et 14 minutes plus tard, ORCL a touché la bande de Bollinger inférieure. Nous avons quitté la transaction à 38,95, avec un profit de 0,28%.

Après avoir touché la bande de Bollinger inférieure, le prix a commencé à augmenter. Les lignes stochastiques ont croisé à la hausse hors de la zone de survente et le prix a franchi la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger.

Nous avons été long sur ce signal à 39,04 $. Notre stop loss est situé à 39,00 $, soit 0,1% en dessous du prix d’entrée. Ce trade s’est avéré être un faux signal et notre stop loss de 0,1% a été déclenché 2 minutes après avoir entré dans le trade.

Le troisième et dernier signal a mis plus de 40 minutes à se développer.

Après que le prix ait franchi le territoire de survente et que le prix ait clôturé au-dessus de la moyenne mobile moyenne, nous avons ouvert une position longue.

Nous sommes entrés sur le marché à 38,97 $ par action avec un stop loss à 38,93 $, 0.1% en dessous de notre prix d’entrée.

Cette fois, Oracle a augmenté et nous avons clôturé une transaction profitable 2 minutes après être entrés sur le marché lorsque le prix a atteint la bande de Bollinger supérieure, ce qui représente une augmentation de prix de 0,17%.

Donc, si nous avions une bankroll de 10 000 $ avec un effet de levier à 40 000 $ de pouvoir d’achat, voici les résultats d’un investissement de 15 % par trade :

Premier trade : 6 000 x 0,28 % = 16,80 $ de profit.

Bankroll total : 10 000 + 16,80 = 10 016,80

Deuxième transaction : 6 010,08 x -0,1% = 6,01$ de perte

Mise de fonds totale : 10,016.80 – 6.01 = 10,010.79

Troisième transaction : 6,006.47 x 0.17% = 10.21$ de profit

Marge totale : 10 010,79 + 10,21 = 10 021 $

Ces trois trades ont généré un profit égal à 21 $. Le temps total passé dans chaque trade était de 18 minutes.

En général, lorsque vous faites du scalp trade, vous êtes impliqué dans de nombreux trades au cours d’une session de trading. Parfois, les traders au scalp effectuent plus de 100 transactions par session.

Trader au scalp et commissions

Je serais remisé si je n’abordais pas le sujet des commissions lors du trading au scalp. Si vous regardez nos résultats de trading ci-dessus, quelle est la seule chose qui pourrait complètement exposer notre théorie ?

Vous l’avez deviné, les commissions.

Si vous avez un taux fixe de même 5 dollars par transaction, cela rendrait l’exercice du scalp trading à peu près sans valeur dans nos exemples précédents.

C’est pourquoi lors du scalp trading, vous devez avoir une bankroll considérable pour tenir compte du coût de l’activité. Vous allez trouver extrêmement difficile de faire croître un petit compte de scalp trading après avoir pris en compte les commissions et le fisc à la fin de l’année.

La seule chose que vous finirez par faire après des milliers de transactions est de remplir la poche de votre courtier.

Trading mensuel illimité

Le simple fait d’avoir la possibilité de placer des transactions en ligne à la fin des années 90 était considéré comme un changement de jeu. Maintenant, avancez rapidement jusqu’en 2018 et il y a des entreprises qui surgissent et offrent des transactions illimitées pour un montant forfaitaire.

Donc, si vous cherchez à faire du scalp trading, vous voudrez réfléchir sérieusement à vous inscrire à l’une de ces sociétés de courtage. Disons que vous effectuez en moyenne 10 transactions par jour. Cela se traduirait par environ 2.400 transactions journalières par an.

En supposant que la commission moyenne par transaction est de 4 $, cela pourrait vous coûter plus de 12 000 $ par an.

Vous pouvez utiliser des sociétés de courtage comme Choice Trade ou EF Hutton.

Choice Trade

Maintenant, tout n’est pas parfait avec ces courtiers. Ce que je veux dire par cette déclaration, c’est que pour Choice Trade, vous ne pouvez pas exécuter des ordres pour plus de 10 000 actions et pour des actions inférieures à 1,00 $.

Cependant, si vous allez négocier de petites tailles, vous pouvez littéralement économiser plus de 11 600 dollars en commissions.

Lorsque vous pensez à quelqu’un qui utilise un petit compte, cela pourrait faire la différence entre une année gagnante et une année perdante.

Focalisez-vous sur les ratios de profit par rapport au risque et limitez votre nombre de transactions

Cela va sembler contraire à l’idée entière du scalp trading.

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque je dis scalp trader ? Vous allez probablement penser à un trader faisant 10, 20 ou 30 trades par jour.

Et si le scalp trading parlait juste de la quantité de profits et de risques auxquels vous vous autoriserez à être exposé et pas tellement du nombre de trades.

Voici une autre histoire qui fait référence à une étude de FXCM où après avoir analysé le desk pour voir si aller à l’encontre des pires pics du trader serait rentable a seulement montré que la rentabilité se résumait souvent à trader moins. De plus, si les traders utilisent des attentes risque-récompense appropriées – ils gagneront plus d’argent sur le long terme.

Donc, encore une fois, en tant que scalper ou personne cherchant à faire du scalp trading – vous pourriez penser à réduire le nombre de trades et à rechercher des opportunités de trades avec un ratio récompense/risque supérieur à 1 pour 1.

Concurrence avec les robots de trading

Nous ne pouvons pas passer par un article sur la stratégie de scalp trading et ne pas aborder le sujet du trading algorithmique. Il y a 20 ans, vous négociiez contre d’autres humains.

Maintenant, il existe des programmes de trading algo open source que n’importe qui peut récupérer sur internet. Ces algorithmes exécutent des millions de scénarios hypothétiques en quelques secondes.

C’est au point que maintenant les grands fonds spéculatifs ont des divisions entières de quants configurées pour trouver ces inefficacités dans le marché.

Maintenant, je ne vais pas vous dire si cela devrait vous importer ou non. Le seul point que je vais faire est que vous devez être conscient de la façon dont le paysage concurrentiel est là-bas.

Maintenant, nous devons tous rivaliser avec les bots, mais plus le cadre temporel est grand, moins vous êtes susceptible d’être pris dans la lutte pour les centimes avec des machines des milliers de fois plus rapides que tout ordre que vous pourriez jamais exécuter.

Dans le livre, Start Day Trading Now : A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, l’auteur Michael Sincere, a abordé les sujets des bots dans le trading.

Sincere a interviewé le day trader professionnel John Kurisko, Sincere déclare, Kurisko croit que certains des renversements peuvent être attribués aux traders utilisant des ordinateurs à grande vitesse avec des algorithmes de boîte noire scalpant pour des centimes. « C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux traders sont frustrés par le marché. Le timing n’est plus ce qu’il était, et beaucoup des anciennes règles ne fonctionnent plus comme avant. »

Prendre de l’argent sur le marché

C’est un point positif concernant le scalp trading qui est souvent négligé. Dans le trading, vous devez prendre des bénéfices afin de gagner votre vie.

C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît car vous allez devoir combattre un certain nombre d’émotions humaines pour accomplir cette tâche.

Eh bien, c’est là que le scalp trading peut jouer un rôle critique dans la construction de la mémoire musculaire de la prise de bénéfices. Le scalp trading nécessite que vous entriez et sortiez rapidement.

Le mot clé dans cette dernière phrase est out.

Le scalp trading avec Bitcoin

Le scalp trading n’a pas mis longtemps à entrer dans le monde du Bitcoin. Les traders de ce marché en pleine croissance sont toujours à la recherche de méthodes pour faire des profits.

À ce stade, passons en revue quelques caractéristiques du bitcoin qui peuvent s’avérer difficiles pour les traders scalp.

  • Le bitcoin est vraiment volatile avec des fluctuations de prix sauvages . Par conséquent, le scalp trading offrira un certain nombre d’opportunités de trading, mais vous devrez adhérer à des stops stricts pour éviter de vous mettre dans le pétrin.
  • Il existe de nombreuses sociétés de courtage offrant un effet de levier de 15 pour 1. Certaines offrent même un effet de levier allant jusqu’à 50 pour 1. Bien que cela puisse sembler super excitant, en réalité, cela pourrait vous exposer au risque de faire exploser votre compte.

Donc, comme indiqué tout au long de cet article, vous devrez garder vos stops serrés afin d’éviter de rendre des gains sur vos trades scalp.

Conclusion :

  • Le scalp trading consiste à entrer dans des trades pendant une courte période de temps pour attraper des mouvements de prix rapides.
  • Lorsque vous faites du scalp trading vous :

– êtes moins exposé au risque

– placez de nombreux trades par jour

– contrôlez votre avidité intérieure car vous visez de petits profits.

  • Si vous faites du scalp trading, vous avez besoin d’un ratio gains/pertes supérieur à 50%.
  • Les oscillateurs pourraient être très utiles pour votre système de scalp trading car ce sont des indicateurs avancés ; cependant, les oscillateurs ne sont pas destinés à être un indicateur autonome.
  • Essayez de trouver des indicateurs qui se complètent afin de pouvoir valider les signaux de trade.
  • Le money management du scalp trading est crucial :

– Investissez environ 15% de votre pouvoir d’achat dans chaque trade scalp.

– Mettez un stop loss de 0,1% par rapport à votre prix d’entrée.

– Restez dans les trades jusqu’à ce que le prix atteigne la bande de Bollinger opposée

– Vous ferez généralement entre 0,2% et 0,3% par trade si vous tradez des cadres graphiques inférieurs.

  • Si vous scalpez sur des cadres temporels graphiques plus élevés (5 minutes, ou plus), vos objectifs pourraient être plus élevés.
  • Vous devez avoir un bankroll solide pour scalper trade. Les petits comptes seront mangés vivants par les commissions de trading.

Pour pratiquer les stratégies de scalp trading et les sujets détaillés dans cet article, veuillez visiter la page d’accueil https://tradingsim.com pour voir comment nous pouvons vous aider.

Vous pouvez également simuler les commissions de trading pour voir comment les différents niveaux de tarification auront un impact sur votre rentabilité globale.

Références externes

  1. Autochartiste. 43 millions de transactions révèlent le secret des traders rentables .Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). ‘Commencez le Day Trading maintenant : Une introduction rapide et facile pour gagner de l’argent tout en gérant vos risques’. Simon & Schuster. p. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Pourquoi trader en bitcoin ou autres crypto-monnaies, c’est jouer avec le feu . Kiplinger.com

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Al HillAdministrateur
Cofondateur Tradingsim
Al Hill est l’un des cofondateurs de Tradingsim. Il possède plus de 18 ans d’expérience en day trading sur les marchés américains et Nikkei. Au quotidien, Al applique ses compétences approfondies en matière d’intégration de systèmes et de stratégie de conception pour développer des fonctionnalités permettant aux traders de détail de devenir rentables. Quand Al ne travaille pas sur Tradingsim, on peut le trouver en train de passer du temps avec sa famille et ses amis.
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