Stop Loss Orders - Scalp Trading 17. července 2018 , Al Hill

Máte zájem o obchodování bez rizika?

Vybudujte si obchodní svaly bez dodatečného tlaku trhu. Prozkoumejte TradingSim zdarma“

Na blogu denních obchodníků TradingSim jsme probrali řadu obchodních strategií. Od těch úplně základních až po ultrakomplikované.

Dnes se budeme věnovat jedné z nejznámějších, ale nepochopených strategií – obchodování se skalpy, neboli skalpování. Pokud rádi vstupujete do obchodů a uzavíráte je v krátkém časovém úseku, pak vám tento článek bude určitě vyhovovat nejvíce.

Tento článek je rozdělen do tří základních částí. První část se bude zabývat základy toho, jak obchodovat skalpování. Druhá část se ponoří do konkrétních příkladů obchodování. A konečně třetí část se bude zabývat pokročilejšími obchodními strategiemi a technikami skalpování, které vám pomohou zvýšit šance na úspěch.

Definice obchodování skalpů

Skalpové obchodování je jedním z nejnáročnějších stylů obchodování, který je třeba zvládnout. Vyžaduje neuvěřitelnou disciplínu a soustředění na obchodování. Skalpové obchodování existuje již mnoho let, ale v poslední době ztratilo část svého kouzla. Obchodníky láká skalpové obchodování z následujících důvodů:

  • menší vystavení riziku
  • můžete uzavřít až sto a více obchodů denně
  • možnost bojovat s chamtivostí, protože vaše ziskové cíle při denním obchodování jsou velmi malé
  • větší počet obchodních příležitostí

Desetinná soustava

Před lety, kdy se akcie kótovaly ve zlomcích, existoval standardní spread 1/16 dolaru neboli „teenie“. Tento spread umožňoval skalpovacím obchodníkům nakoupit akcie za nákupní cenu a okamžitě prodat za nákupní cenu. Proto teenie představoval pro skalpové obchodníky jasné vstupní a výstupní úrovně. Hra na skalpové obchodování se změnila k horšímu, když trh přešel na desítkovou soustavu. Desetinný systém často uzavíral „teenie“ s přesností na 1 cent u akcií s velkým objemem. To ze dne na den posunulo strategii pro skalpové obchodníky. Obchodník se skalpem se nyní musel více spoléhat na své instinkty, kotace II. úrovně a časové a prodejní okno.

Jak obchodovat skalp

Obchodník se skalpem může hledat způsoby, jak vydělat peníze. Jednou z metod je mít stanovenou cílovou částku zisku na obchod. Tento cílový zisk by měl být vztažen k ceně cenného papíru a může se pohybovat v rozmezí 0,1 % – 0,25 %. Další metodou je sledování prolomení akcií na nová vnitrodenní maxima nebo minima a využití II. úrovně k zachycení co největšího zisku. Tato metoda vyžaduje obrovské soustředění a bezchybné provedení příkazu. A konečně, někteří obchodníci se skalpy sledují zprávy a obchodují nadcházející nebo aktuální události, které mohou způsobit zvýšenou volatilitu akcií.

Výhra je rozhodující

Na rozdíl od řady denních obchodních strategií, kde můžete mít poměr výher a ztrát menší než 50 % a přesto vydělávat, obchodníci se skalpy musí mít vysoký poměr výher a ztrát. Je to dáno tím, že ztrátové a vítězné obchody jsou zpravidla stejně velké. Nutnost mít pravdu je hlavním faktorem, proč je skalpové obchodování tak náročnou metodou vydělávání peněz na trhu.

Teď, když jsme probrali základy skalpování, pojďme prozkoumat několik skalpových obchodních strategií, které si můžete sami vyzkoušet.

Sekce 2 – Obchodní strategie skalpování

Jedním z nejatraktivnějších způsobů skalpování trhu je použití oscilátoru jako indikátoru, který vede cenovou akci.

Ano, zní to docela jednoduše, nicméně je to pravděpodobně jedna z nejtěžších obchodních metodik, kterou je třeba osvojit.

Jelikož jsou oscilátory vedoucími indikátory, poskytují mnoho falešných signálů. Skutečnost je taková, že pokud skalpujete akcie pomocí jednoho oscilátoru, s největší pravděpodobností budete přesně předpovídat cenovou akci v 50 % případů.

Doslova ekvivalent házení mincí.

Ačkoli se 50 % může ukázat jako ziskový poměr u jiných strategií, při skalpování potřebujete vysoký poměr výhry a ztráty kvůli zvýšeným nákladům na provizi.

Podívejme se trochu hlouběji.

#2 – Skalpové obchodování se stochastickým oscilátorem

Pomalý stochastický se skládá ze spodní a horní úrovně. Spodní úroveň je přeprodaná oblast a horní úroveň je překoupená oblast. Když se obě linie indikátoru z dolní oblasti protnou směrem nahoru, spustí se signál long. Když se dvě linie indikátoru z horní oblasti překříží směrem dolů, vytvoří se krátký signál.

Níže uvedený obrázek tyto obchodní signály dále ilustruje.

Stochastic Scalp Trade Strategy

Stochastic Scalp Trade Strategy

Toto je 5minutový graf společnosti Netflix z 23. listopadu 2015. Ve spodní části grafu vidíme stochastický oscilátor. Kruhy na indikátoru představují obchodní signály.

V tomto případě máme 4 ziskové signály a 6 falešných signálů. Čtyři ziskové signály generují 2,40 USD na akcii společnosti Netflix. Ztráty ze 6 falešných signálů však generují ztrátu téměř 3,00 USD na akcii.

Ptáte se pravděpodobně sami sebe, co se pokazilo?“

Podstatné je, že stochastický oscilátor není určen jako samostatný indikátor. Než využijete obchodní příležitost, potřebujete nějakou jinou formu potvrzení, abyste signál posílili.

#3 – Skalpové obchodování se stochastickým oscilátorem a Bollingerovými pásmy

V dalším obchodním příkladu zkombinujeme stochastický oscilátor s Bollingerovými pásmy.

Do trhu vstoupíme pouze tehdy, když stochastický oscilátor vygeneruje správný signál překoupenosti nebo přeprodanosti, který potvrdí Bollingerova pásma.

Abychom získali potvrzení od indikátoru Bollingerova pásma, potřebujeme, aby cena překročila červený klouzavý průměr uprostřed indikátoru. U každého obchodu zůstaneme, dokud se cena nedotkne opačné úrovně Bollingerova pásma.

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Nahoře je stejný 5minutový graf společnosti Netflix. Tentokrát jsme do grafu zahrnuli Bollingerova pásma.

Obchodní signály

Začneme prvním signálem, který je dlouhým obchodem. Všimněte si, že stochastický ukazatel generuje býčí signál. Cena však neprolomí 20-periodový klouzavý průměr na Bollingerově pásmu. Signál je tedy falešný.

Druhý signál je na stochastiku také býčí a my zůstáváme long, dokud se cena nedotkne horní úrovně Bollingerova pásma.

Na konci tohoto býčího pohybu obdržíme od stochastiku krátký signál poté, co cena dosáhne horní úrovně Bollingerova pásma pro náš třetí signál. Dochází k poklesu ceny a klouzavý průměr Bollingerova pásma je prolomen směrem dolů. Máme potvrzení krátkého signálu a otevíráme obchod.

Čtvrtý obchod poskytuje po výprodeji příležitost k dlouhému obchodu.

Stochastik generuje býčí signál a klouzavý průměr je prolomen směrem nahoru, proto vstupujeme do dlouhého obchodu. Obchod držíme, dokud se cena nedotkne horní úrovně Bollingerova pásma.

Jak vidíte na grafu, po tomto vítězném obchodu následuje 5 falešných signálů v řadě. Mluvíme o jámě na peníze!“

Dobré pro nás je, že cena nikdy neprolomí střední klouzavý průměr Bollingerova pásma, takže všechny falešné signály stochastického oscilátoru ignorujeme.

Po 5 falešných signálech poskytuje stochastický oscilátor další prodejní signál, ale tentokrát cena Netflixu prolomí střední klouzavý průměr Bollingerova pásma.

Přejdeme na krátkou pozici a držíme obchod, dokud se cena nedotkne spodního Bollingerova pásma.

Pokud porovnáme obě obchodní metodiky, uvědomíme si, že s Bollingerovým pásmem jsme zcela neutralizovali všechny falešné signály.

S bankrotem 10 000 USD s pákovým efektem denního obchodování 1:4 máme kupní sílu 40 000 USD. Pokud pak investujeme 15 % naší kupní síly do každého obchodu (6 000 USD), níže jsou uvedeny výsledky:

První obchod: 6 000 x 0,0042 = 25,20 USD zisku.

Celkový bankroll:

Druhý obchod: 6 015,12 x 0,0082 = 49,32 USD zisk

Celkový bankroll: Třetí obchod: 6 044,71 x 0,0093 = 56,22 USD zisk

Rozvíjejte svůj šestý smysl pro obchodování

Už žádná panika, žádné pochybnosti. Dělejte správná rozhodnutí, protože jste se o tom přesvědčili díky obchodnímu simulátoru TradingSim.

Celkový bankroll: 10 074,52 + 56,22 = 10 130,74 dolarů

Čtvrtý obchod: 6 078,44 x 0,0017 = 10,33 dolarů zisk

Celkový bankroll: 10 130,74 + 10,33 = 10 141,07 USD

Čtyřmi skalpovacími obchody se nám podařilo vygenerovat zisk 141,07 USD. Každý z těchto obchodů trval 20 až 25 minut.

Ačkoli tyto obchody měly větší procentuální zisky kvůli zvýšené volatilitě společnosti Netflix, průměrný skalpovací obchod na 5minutovém grafu pravděpodobně vygeneruje zisk mezi 0,2 % a 0,3 %.

Jak vidíte, stochastický oscilátor a Bollingerova pásma se navzájem dobře doplňují. Stochastický oscilátor říká „připravte se!“ a Bollingerova pásma říkají „stiskněte spoušť!“

#4 – skalpování na supportu a rezistenci

Tato strategie je opravdu moje nejoblíbenější ze všech. Jednoduše řečeno, zmizíte na vrcholech a nakoupíte na minimech.

Opravdu potřebujete následující dvě položky: (1) nízkou volatilitu a (2) obchodní rozsah.

Nízkou volatilitu proto, že snižuje riziko, že se věci budou vyvíjet prudce proti vám, když se skalpovat učíte poprvé. Obchodní rozsah vám poskytuje jednoduchou metodu, kam umístit vstupy, zastávky a výstupy.

V dalším příkladu se podíváme na kontrakt S&P Futures E-mini, abychom identifikovali příležitosti ke skalpování.

Proč právě kontrakt E-mini? Inu, má nízkou volatilitu, takže máte nižší riziko vyhození účtu do povětří, pokud používáte menší finanční páku, a E-mini představuje řadu příležitostí ke skalpování v průběhu dne.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Všimněte si, jak úzké obchodní rozpětí poskytuje řadu skalpovacích obchodů během jednodenního obchodního období. Později se v tomto článku dotkneme skalpování s Bitcoinem, který představuje druhou stranu mince s vysokou volatilitou.

Chcete-li se dozvědět více o zastávkách a skalpování při obchodování futures kontraktů, podívejte se na toto vlákno z komunity futures.io.

Sekce 3 – Pokročilé techniky skalpování

Probrali jsme ziskovou strategii skalpování s relativně vysokým poměrem výher a ztrát. Navrhli jsme také využití pákového efektu ve výši 15 % kupní síly pro každý skalpovací obchod. Nyní musíme prozkoumat řízení rizika u každého obchodu do vašeho obchodního portfolia.

Jelikož jste obchodník se skalpem, usilujete o nižší výnosy na obchod a zároveň se snažíte o vyšší poměr výher a ztrát.

Vaše riziko na obchod by tedy mělo být malé, tudíž váš stop loss příkaz by měl být blízko vstupu.

K tomuto bodu se snažte neriskovat více než 0,1 % své kupní síly na obchod.

Podívejme se, jak by těsný stop ovlivnil obchodní strategii skalpování stochastických/Bollingerových pásem.

Příkazy stop loss - skalpové obchodování

Příkazy stop loss – skalpové obchodování

Toto je 2minutový graf společnosti Oracle Corporation z 24. listopadu 2015. Proběhly tři obchody: dva úspěšné a jeden ztrátový.

Při prvním obchodu stochastický ukazatel překročil překoupenou oblast a zároveň cena překonala střední klouzavý průměr Bollingerova pásma.

Na akcii Oracle jsme uzavřeli krátkou pozici za 39,06 USD se stop lossem na 39,09 USD, což je 0,1 % nad naší vstupní cenou. Cena začala klesat a o 14 minut později ORCL zasáhla spodní Bollingerovo pásmo. Obchod jsme ukončili na ceně 38,95 se ziskem 0,28 %.

Po zasažení dolního Bollingerova pásma začala cena růst. Stochastické čáry překonaly směrem vzhůru přeprodanou oblast a cena překonala střední klouzavý průměr Bollingerova pásma.

Na tento signál jsme se vydali long na ceně 39,04 USD. Náš stop loss se nachází na úrovni 39,00 USD, tedy 0,1 % pod vstupní cenou. Tento obchod se ukázal jako falešný signál a náš stop loss ve výši 0,1 % byl aktivován 2 minuty po vstupu do obchodu.

Třetí a poslední signál se vyvíjel více než 40 minut.

Po překonání přeprodaného území a uzavření ceny nad středním klouzavým průměrem jsme otevřeli dlouhou pozici.

Vstoupili jsme do trhu na ceně 38,97 USD za akcii se stop lossem na 38,93 USD, 0 %.1 % pod naší vstupní cenou.

Tentokrát se společnost Oracle zvýšila a my jsme uzavřeli ziskový obchod 2 minuty po vstupu do trhu, když cena dosáhla horního Bollingerova pásma, což představovalo 0,17% zvýšení ceny.

Pokud bychom tedy měli bankroll 10 000 dolarů s pákovým efektem na 40 000 dolarů kupní síly, toto jsou výsledky při 15% investici na obchod:

První obchod: 6 000 x 0,28 % = 16,80 dolarů zisku.

Celkový bankroll: 10 000 + 16,80 = 10 016,80 dolarů

Druhý obchod: 6 010,08 x -0,1 % = 6,01 dolarů ztráta

Celkový bankroll: 10 016,80 – 6,01 = 10 010,79 dolarů

Třetí obchod: 6 006,47 x 0,17 % = 10,21 dolarů zisk

Celkový bankroll:

Tyto tři obchody vygenerovaly zisk ve výši 21 USD. Celkový čas strávený každým obchodem byl 18 minut.

Obvykle se při skalpování zapojíte do mnoha obchodů během obchodní seance. Někdy obchodníci se skalpem uskuteční více než 100 obchodů za jednu obchodní seanci.

Obchodování se skalpem a provize

Bylo by mi líto, kdybych se nedotkl tématu provizí při obchodování se skalpem. Když se podíváte na naše výše uvedené obchodní výsledky, co je jediná věc, která by mohla naši teorii zcela odhalit?

Uhádli jste správně, provize.

Pokud byste měli paušál třeba jen 5 dolarů za obchod, tak by to v našich předchozích příkladech způsobilo, že by obchodování se skalpy bylo v podstatě bezcenné.

Proto při obchodování se skalpy potřebujete mít značný bankroll, abyste zohlednili náklady na obchodování. Po započtení provizí a daňového poplatníka na konci roku budete s malým účtem skalpového obchodování růst jen velmi obtížně.

Jediné, co nakonec po tisících obchodů uděláte, je, že si namažete kapsu svého brokera.

Neomezené měsíční obchodování

Jen možnost zadávat online obchody byla na konci 90. let považována za změnu hry. Nyní se rychle přesuneme do roku 2018 a objevují se firmy, které nabízejí neomezené obchody za paušální poplatek.

Pokud tedy chcete obchodovat skalpování, měli byste o registraci u některé z těchto makléřských firem vážně uvažovat. Řekněme, že uzavřete v průměru 10 obchodů denně. To by znamenalo přibližně 2 400 denních obchodů za rok.

Předpokládáme-li, že průměrná provize za obchod je 4 USD, mohlo by vás to ročně přijít na více než 12 000 USD.

Můžete využít makléřské firmy jako Choice Trade nebo EF Hutton.

Choice Trade

Nyní to s těmito makléři není všechno dokonalé. Tímto tvrzením chci říct, že u Choice Trade nemůžete provádět příkazy na více než 10 000 akcií a na akcie pod 1,00 USD.

Pokud však budete obchodovat s malým objemem, můžete doslova ušetřit přes 11 600 dolarů na poplatcích.

Když se zamyslíte nad tím, že někdo používá malý účet, může to znamenat rozdíl mezi vítězným a ztrátovým rokem.

Zaměřte se na poměr zisku k riziku a omezení počtu obchodů

To bude znít v rozporu s celou myšlenkou skalpového obchodování.

Co se vám vybaví, když řeknu skalpový obchodník? Pravděpodobně se vám vybaví obchodník, který dělá 10, 20 nebo 30 obchodů denně.

No a co když skalpové obchodování hovoří pouze o výši zisků a riziku, kterému se necháte vystavit, a ne tolik o počtu obchodů.

Tady je další příběh, který odkazuje na studii od FXCM, kde se po analýze stolu, aby se zjistilo, zda jít proti výběru nejhoršího obchodníka bude ziskové, ukázalo, že ziskovost často spočívá pouze v tom, že obchodujete méně. Také pokud obchodníci používají správné očekávání rizika a odměny – dlouhodobě vydělají více peněz.

Takže opět, jako skalper nebo člověk, který se zabývá skalpovým obchodováním – možná byste měli přemýšlet o snížení počtu obchodů a hledat obchodní příležitosti s poměrem odměny a rizika větším než 1:1.

Konkurence obchodním robotům

Nemůžeme projít článkem o strategii skalpového obchodování a nedotknout se tématu algoritmického obchodování. Před 20 lety jste obchodovali proti jiným lidem.

Nyní existují open source algo obchodní programy, které si každý může vzít z internetu. Tyto algoritmy provádějí miliony scénářů „co kdyby“ během několika vteřin.

Dospělo to tak daleko, že nyní mají velké hedgeové fondy zřízeny celé divize kvantifikátorů, aby tyto neefektivity na trhu vyhledávaly.

Nyní vám nebudu říkat, zda by vás to mělo zajímat, nebo ne. Jediné, na co se chystám poukázat, je, že si musíte uvědomit, jak konkurenční prostředí tam venku je.

Nyní musíme všichni soupeřit s roboty, ale čím větší je časový rámec, tím menší je pravděpodobnost, že vás dostihnou v boji o haléře se stroji tisíckrát rychlejšími než jakýkoli příkaz, který byste kdy mohli provést.

V knize Začněte obchodovat přes den hned:

Sincere vedl rozhovor s profesionálním denním obchodníkem Johnem Kuriskem, Sincere uvádí, že Kurisko se domnívá, že za některé zvraty mohou obchodníci používající vysokorychlostní počítače s algoritmy black-box, kteří skalpují o haléře. „To je jeden z důvodů, proč je mnoho obchodníků z trhu frustrovaných. Načasování už není takové jako dřív a mnohá stará pravidla nefungují jako dříve.“

Vybírání peněz z trhu

To je jedno pozitivum týkající se skalpového obchodování, které se často přehlíží. V tradingu musíte vybírat zisky, abyste se uživili.

To je mnohem těžší, než se může zdát, protože budete muset bojovat s řadou lidských emocí, abyste tento úkol splnili.

No a právě zde může hrát skalpové obchodování rozhodující roli při budování svalové paměti vybírání zisků. Skalpové obchodování vyžaduje, abyste se rychle dostali dovnitř a ven.

Klíčové slovo v poslední větě je ven.

Skalpové obchodování s Bitcoinem

Skalpové obchodování na sebe nenechalo dlouho čekat a vstoupilo do světa Bitcoinu. Obchodníci na tomto rostoucím trhu věčně hledají metody, jak dosáhnout zisku.

K tomuto bodu si zopakujme několik charakteristik Bitcoinu, které mohou být pro skalpové obchodníky výzvou.

  • Bitcoin je opravdu volatilní s divokými cenovými výkyvy . Proto vám skalpové obchodování poskytne řadu obchodních příležitostí, ale budete muset dodržovat přísné zastávky, abyste se nedostali do úzkých.
  • Existuje mnoho makléřských firem, které nabízejí pákový efekt 15:1 . Některé nabízejí dokonce pákový efekt až 50 ku 1. I když to může znít super vzrušujícím způsobem, ve skutečnosti se tím můžete vystavit riziku vyhození účtu do povětří.

Jak je tedy uvedeno v celém tomto článku, budete muset přísně dodržovat zastávky, abyste se vyhnuli vracení zisků ze skalpových obchodů.

Závěr:

  • Při skalpovém obchodování:
  • – jste méně vystaveni riziku

    – uzavíráte mnoho obchodů denně

    – kontrolujete svou vnitřní chamtivost, protože se zaměřujete na malé zisky.

    • Pokud obchodujete skalp, potřebujete poměr výher a ztrát větší než 50 %.
    • Oscilátory by mohly být pro váš obchodní systém skalpování velmi užitečné, protože jsou to předstihové indikátory; oscilátory však nejsou určeny jako samostatný indikátor.
    • Snažte se najít indikátory, které se vzájemně doplňují, abyste mohli ověřovat obchodní signály.
    • Pro skalpové obchodování je klíčové řízení peněz:

    – Do každého skalpového obchodu investujte přibližně 15 % své kupní síly.

    – Dejte si stop loss 0,1 % od vstupní ceny.

    – Zůstaňte v obchodech, dokud cena nedosáhne opačného Bollingerova pásma

    – Obvykle vyděláte 0,2 % až 0,3 % na obchod, pokud obchodujete na nižších časových rámcích grafu.

    • Pokud skalpujete na vyšších časových rámcích grafu (5minutových a více), vaše cíle mohou být vyšší.
    • Pro skalpování musíte mít solidní bankroll. Malé účty budou sežrány zaživa obchodními provizemi.

    Pro procvičení strategií obchodování skalpů a témat podrobně popsaných v tomto článku navštivte domovskou stránku https://tradingsim.com a zjistěte, jak vám můžeme pomoci.

    Můžete také simulovat obchodní provize a zjistit, jak různé úrovně cen ovlivní vaši celkovou ziskovost.

    Externí odkazy

    1. Autochartista. 43 milionů obchodů odhaluje tajemství ziskových obchodníků .Autochartist.com
    2. Sincere, Michael. (2011). ‚Začněte obchodovat přes den hned: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk“ (Rychlý a snadný úvod do vydělávání peněz při řízení rizika). Simon & Schuster. s. 171
    3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Proč je obchodování s bitcoinem nebo jinými kryptoměnami hrou s ohněm . Kiplinger.com

    Vyzkoušejte si nové znalosti v praxi

    Chcete si procvičit informace z tohoto článku?
    získat obchodní zkušenosti bez rizika s naším obchodním simulátorem.

    Navštivte TradingSim.com

    Al HillAdministrátor
    Spoluzakladatel Tradingsim
    Al Hill je jedním ze spoluzakladatelů společnosti Tradingsim. Má více než 18 let zkušeností s denním obchodováním na americkém trhu i na trhu Nikkei. Al denně uplatňuje své hluboké dovednosti v oblasti systémové integrace a návrhu strategie při vývoji funkcí, které pomáhají retailovým obchodníkům stát se ziskovými. Když Al nepracuje na Tradingsimu, může trávit čas s rodinou a přáteli.
    web
    e-mail

    sledujte mě

    POPULÁRNÍ LEKCE V KURZU:Základy denního obchodování

    BRZU Trade Performance Lekce 3

    Nejlepší ETF pro denní obchodníky s vysokou volatilitou

    Lekce 4

    Day Trading Journal

    .

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.