Stop Loss Orders - Scalp Trading 17. juli 2018 , Al Hill

Interesseret i at handle risikofrit?

Byg dine handelsmuskler op uden ekstra pres fra markedet. Udforsk TradingSim gratis”

Vi har diskuteret adskillige handelsstrategier på TradingSim day traders’ blog. Fra de helt grundlæggende til de ultrakomplicerede.

I dag vil vi dække en af de mest kendte, men misforståede strategier – scalp trading, også kendt som scalping. Hvis du kan lide at gå ind og lukke handler på kort tid, så vil denne artikel helt sikkert passe dig bedst.

Denne artikel er opdelt i tre primære afsnit. Afsnit et vil dække det grundlæggende i, hvordan man handler med scalping. Den anden sektion vil dykke ned i specifikke handelseksempler. Endelig vil afsnit tre dække mere avancerede scalping handelsstrategier og teknikker, der vil hjælpe med at øge dine chancer for succes.

Scalp Trading Definition

Scalp trading er en af de mest udfordrende handelsstile at mestre. Det kræver utrolig disciplin og handelsfokus. Scalp trading har eksisteret i mange år, men har mistet noget af sin tiltrækningskraft i den seneste tid. Tradere er tiltrukket af scalp trading af følgende grunde:

  • mindre eksponering for risiko
  • du kan placere op til hundrede handler eller mere om dagen
  • mulighed for at bekæmpe grådigheden, da dine profitmål for daghandel er meget små
  • et større antal handelsmuligheder

Decimalsystem

For år tilbage, da aktier blev noteret i brøkdele, var der et standardspænd på 1/16 af en dollar eller en “teenie”. Dette spread gjorde det muligt for scalphandlere at købe en aktie til budkursen og straks sælge til askkursen. Teenie’en gav derfor klare ind- og udgangsniveauer for scalphandlere. Scalp trading-spillet tog en skæbnesvanger drejning, da markedet overgik til decimalsystemet. Decimalsystemet lukkede “teenie” ofte med en nøjagtighed på 1 penny for aktier med stor volumen. Dette ændrede fra den ene dag til den anden strategien for scalp-handlende. En scalp trader måtte nu stole mere på deres instinkter, niveau II citater og tids- og salgsvinduet.

Hvordan man scalperer handel

En scalp trader kan søge at tjene penge på en række forskellige måder. En metode er at have et fastsat profitmålbeløb pr. handel. Dette profitmål bør være relativt i forhold til prisen på værdipapiret og kan ligge mellem .%1 – .25%. En anden metode er at spore aktier, der bryder ud til nye intradagens højeste eller laveste niveauer og udnytte Level II til at fange så meget profit som muligt. Denne metode kræver en enorm koncentration og en fejlfri ordreudførelse. Endelig vil nogle scalphandlere følge nyhederne og handle kommende eller aktuelle begivenheder, der kan forårsage øget volatilitet i en aktie.

Vinding er kritisk

I modsætning til en række daghandelsstrategier, hvor du kan have en win/loss ratio på mindre end 50% og stadig tjene penge, skal scalphandlere have en høj win/loss ratio. Dette skyldes det faktum, at tabende og vindende handler generelt er lige store i størrelse. Nødvendigheden af at have ret er den primære faktor scalp trading er sådan en udfordrende metode til at tjene penge på markedet.

Nu da vi har dækket det grundlæggende i scalping, lad os udforske et par scalping handelsstrategier, som du selv kan teste.

Afsnit 2 – Scalp Trading Strategier

En af de mest attraktive måder at scalpe markedet på er ved at bruge en oscillator som indikator fører prisaktionen.

Ja, det lyder ret simpelt; men det er sandsynligvis en af de sværeste handelsmetoder at negle ned.

Da oscillatorer er ledende indikatorer, giver de mange falske signaler. Virkeligheden er, at hvis du scalperer aktier med én oscillator, vil du højst sandsynligt forudsige prisaktionen præcist 50% af tiden.

Bogstaveligt talt svarer det til at vende en mønt.

Mens 50% kan vise sig at være et rentabelt forhold for andre strategier, når du skalperer, har du brug for et højt gevinst/tab-forhold på grund af de øgede kommissionsomkostninger.

Lad os grave lidt dybere.

#2 – Scalp Trading med den stokastiske oscillator

Den langsomme stochastiske består af et lavere og et højere niveau. Det nederste niveau er det oversolgte område, og det øverste niveau er det overkøbte område. Når indikatorens to linjer krydser opad fra det nederste område, udløses der et langt signal. Når indikatorens to linjer krydser nedad fra det øvre område, genereres et short-signal.

Det nedenstående billede illustrerer yderligere disse handelssignaler.

Stochastic Scalp Trade Strategy

Stochastic Scalp Trade Strategy

Dette er 5-minutters diagrammet for Netflix fra 23. november 2015. I bunden af diagrammet ser vi den stochastiske oscillator. Cirklerne på indikatoren repræsenterer handelssignalerne.

I dette tilfælde har vi 4 rentable signaler og 6 falske signaler. De 4 rentable signaler genererer 2,40 USD pr. aktie i Netflix. Men tabene fra de 6 falske signaler genererer et tab på næsten 3,00 $ pr. aktie.

Du spørger sikkert dig selv, hvad der gik galt?

Den nederste linje er, at den stochastiske oscillator ikke er beregnet til at være en selvstændig indikator. Du har brug for en anden form for validering for at styrke signalet, før du tager en handelsmulighed.

#3 – Scalp Trading med stochastik og Bollinger Bands

I det næste handelseksempel vil vi kombinere den stochastiske oscillator med Bollinger bands.

Vi vil kun gå ind på markedet, når stochasticen genererer et korrekt overkøbt eller oversolgt signal, som bekræftes af Bollinger bands.

For at få en bekræftelse fra Bollinger band-indikatoren skal vi have prisen til at krydse det røde glidende gennemsnit i midten af indikatoren. Vi bliver ved hver handel, indtil prisen rører det modsatte Bollinger band-niveau.

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Ovenfor er det samme 5-minutters diagram for Netflix. Denne gang har vi inkluderet Bollinger-båndene på diagrammet.

Handelssignaler

Vi starter med det første signal, som er en lang handel. Bemærk, at stochasticen genererer et bullish signal. Prisen bryder dog ikke det 20-periodiske glidende gennemsnit på Bollinger-båndet. Derfor er signalet falsk.

Det andet signal er også bullish på stochasticen, og vi forbliver lange, indtil prisen rører det øverste Bollinger-bånd.

I slutningen af denne bullish bevægelse modtager vi et short-signal fra stochasticen, efter at prisen møder det øverste niveau af Bollinger-båndene for vores tredje signal. Der sker et prisfald, og det glidende gennemsnit af Bollinger-båndene brydes nedad. Vi har en bekræftelse af et short-signal, og vi åbner en handel.

Den fjerde handel giver en lang mulighed efter udsalget.

Stokastikken genererer et bullish signal, og det bevægende gennemsnit brydes opad, og derfor går vi ind i en lang handel. Vi holder handlen, indtil prisen berører det øverste Bollinger-band-niveau.

Som du kan se på diagrammet, er der efter denne vindende handel 5 falske signaler i træk efter denne vindende handel. Tal om et pengegrube!

Det gode for os er, at prisen aldrig bryder det midterste glidende gennemsnit i Bollinger-båndet, så vi ignorerer alle de falske signaler fra den stochastiske oscillator.

Efter de 5 falske signaler giver stochastikken endnu et salgstegn, men denne gang bryder prisen på Netflix det midterste glidende gennemsnit i Bollinger-båndet.

Vi går short og holder handlen, indtil prisen berører det nederste Bollinger-bånd.

Hvis vi sammenligner de to handelsmetoder, indser vi, at vi med Bollinger-båndene fuldstændig neutraliserede alle de falske signaler.

Med en bankroll på 10.000 dollars med en daytrading-leverage på 1:4 har vi en købekraft på 40.000 dollars. Hvis vi derefter investerer 15 % af vores købekraft i hver handel (6.000 $), er nedenstående resultater:

Første handel: 6.000 x 0,0042 = 25,20 $ fortjeneste.

Total bankroll: 10.000 + 25,20 = 10.025,20 $

Den anden handel: 6.015,12 x 0,0082 = 49,32 $ fortjeneste

Total bankroll: 10.025,2 + 49,32 = $10.074,52

Tredje handel: 6.044,71 x 0,0093 = $56,22 profit

Udvikl din 6. sans for handel

Ingen panik, ingen tvivl mere. træffe de rigtige beslutninger, fordi du har set det med din handelssimulator, TradingSim.

Total bankroll: 10.074,52 + 56,22 = $10.130,74

Fjerde handel: 6.078,44 x 0,0017 = $10,33 profit

Total bankroll:

Total bankroll: 10,130.74 + 10.33 = $10,141.07

Vi var i stand til at generere $141.07 i profit med fire scalp handler. Hver af disse handler tog mellem 20 og 25 minutter.

Mens disse handler havde større procentvise gevinster på grund af den øgede volatilitet i Netflix, vil den gennemsnitlige scalphandel på et 5-minutters diagram sandsynligvis generere et overskud mellem 0.2% til 0.3%.

Som du kan se, supplerer den stochastiske oscillator og Bollinger bands hinanden pænt. Den stochastiske oscillator siger “vær klar!” og Bollinger bands siger “tryk på aftrækkeren!”

#4 – Scalp at Support and Resistance

Dette er virkelig min favorit af alle strategierne. Simpelthen sagt, du fade de høje og købe de lave.

Du har virkelig brug for følgende to ting (1) lav volatilitet og (2) en handel rækkevidde.

Den lave volatilitet, fordi det reducerer risikoen for, at tingene går stærkt imod dig, når du først lærer at scalpe. Handelsområdet giver dig en simpel metode til, hvor du skal placere dine indgange, stop og udgange.

I det næste eksempel skal vi tage et kig på S&P Futures E-mini-kontrakten for at identificere scalping-muligheder.

Hvorfor E-mini-kontrakten? Tja, den har lav volatilitet, så du har en lavere risiko for at sprænge din konto, hvis du bruger mindre gearing, og E-mini giver en række handelsintervalmuligheder i løbet af dagen.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Bemærk, hvordan det stramme handelsinterval giver mange scalp-trades i løbet af en handelsdag. Senere i denne artikel vil vi berøre scalping med Bitcoin, som præsenterer den anden side af mønten med høj volatilitet.

For at lære mere om stop og scalping handel med futures-kontrakter, skal du tjekke denne tråd fra futures.io-fællesskabet.

Afsnit 3 – Avancerede scalping-teknikker

Vi diskuterede en rentabel scalp-handelsstrategi med en relativt høj win/loss ratio. Vi foreslog også at geare 15% af købekraften for hver scalp handel. Nu skal vi udforske styringen af risikoen på hver handel til din handelsportefølje.

Da du er en scalp trader, sigter du efter lavere afkast pr. handel, mens du skyder efter en højere win/loss ratio.

Derfor skal din risiko pr. handel være lille, og derfor skal din stop loss-ordre være tæt på din indgang.

Til dette punkt skal du forsøge ikke at risikere mere end .1% af din købekraft på en handel.

Lad os se, hvordan et stramt stop ville påvirke den stochastiske / Bollinger bands scalp handelsstrategi.

Stop Loss Orders - Scalp Trading

Stop Loss Orders – Scalp Trading

Dette er 2-minutters diagram af Oracle Corporation fra Nov 24, 2015. Der var tre handler: to succesfulde og en taber.

For den første handel krydsede den stochastiske under det overkøbte område, mens prisen samtidig krydsede under det midterste glidende gennemsnit af Bollinger-båndet.

Vi shortede Oracle til 39,06 $ pr. aktie med et stop loss på 39,09 $, 0,1% over vores indgangspris. Kursen begyndte at falde, og 14 minutter senere ramte ORCL det nederste Bollinger-bånd. Vi forlod handlen ved 38,95 med et overskud på 0,28%.

Efter at have ramt det nederste Bollinger-bånd begyndte prisen at stige. De stochastiske linjer krydsede opad ud af det oversolgte område, og prisen krydsede over det midterste glidende gennemsnit i Bollinger-båndet.

Vi gik long på dette signal ved 39,04 $. Vores stop loss er placeret ved $39.00, 0,1% under indgangsprisen. Denne handel viste sig at være et falsk signal, og vores stoptab på 0,1 % blev udløst 2 minutter efter indgangen til handlen.

Det tredje og sidste signal tog over 40 minutter at udvikle.

Når prisen krydsede over det oversolgte område, og prisen lukkede over det midterste glidende gennemsnit, åbnede vi en lang position.

Vi gik ind på markedet til 38,97 $ pr. aktie med et stoptab på 38,93 $, 0.1% under vores indgangspris.

Denne gang steg Oracle, og vi lukkede en profitabel handel 2 minutter efter at være trådt ind på markedet, da prisen ramte det øverste Bollinger-bånd, hvilket repræsenterede en prisstigning på 0,17%.

Så, hvis vi havde en bankroll på 10.000 $ med en gearing på 40.000 $ købekraft, er dette resultaterne fra en investering på 15 % pr. handel:

Første handel: 6.000 x 0,28 % = 16,80 $ fortjeneste.

Total bankroll: 10.000 + 16,80 = 10.016,80 $

Den anden handel: 6.010,08 x -0,1 % = 6,01 $ tab

Total bankroll: 10.016,80 – 6,01 = 10.010,79 $

Tredje handel: 6.006,47 x 0,17% = 10,21 $ profit

Total bankroll: 6.006,47 x 0,17% = 10,21 $ profit

Total bankroll: 6.006,47 x 0,17% = 10,21 $ profit Den samlede tid, der blev brugt på hver handel, var 18 minutter.

Normalvis vil du, når du skalphandler, være involveret i mange handler i løbet af en handelssession. Nogle gange vil scalphandlere handle mere end 100 handler pr. session.

Scalp Trading og kommissioner

Jeg ville være efterladt, hvis jeg ikke berørte emnet provisioner ved scalphandel. Hvis du ser på vores ovenstående handelsresultater, hvad er så den ene ting, der helt kunne afsløre vores teori?

Du gættede det rigtigt, provisioner.

Hvis du har en fast sats på selv 5 dollars pr. handel, ville dette gøre udøvelsen af scalp trading temmelig meget værdiløs i vores tidligere eksempler.

Det er derfor, når scalp trading, skal du have en betydelig bankroll for at tage højde for omkostningerne ved at gøre forretning. Du vil finde det ekstremt svært at vokse en lille konto scalp trading efter at have indregnet provisioner og skattemanden i slutningen af året.

Det eneste, du vil ende med at gøre efter tusindvis af handler, er at fodre din mæglers lomme.

Ubegrænset månedlig handel

Det at have mulighed for at foretage online handler i slutningen af 90’erne blev anset for at ændre spillet. Nu spoler vi hurtigt frem til 2018, og der dukker firmaer op, der tilbyder ubegrænsede handler for et fast gebyr.

Så hvis du ønsker at scalpehandle, skal du overveje seriøst at tilmelde dig et af disse mæglerfirmaer. Lad os sige, at du placerer i gennemsnit 10 handler om dagen. Dette ville oversætte til ca. 2.400 daghandler om året.

Hvis man antager, at den gennemsnitlige provision pr. handel er $4, kan dette løbe dig over $12.000 om året.

Du kan bruge mæglerfirmaer som Choice Trade eller EF Hutton.

Choice Trade

Nu er det hele ikke perfekt med disse mæglere. Hvad jeg mener med dette udsagn er, at for Choice Trade kan du ikke udføre ordrer for mere end 10.000 aktier og for aktier under 1,00 dollars.

Hvorimod, hvis du vil handle små i størrelse, kan du bogstaveligt talt spare over 11.600 dollars i provisioner.

Når du tænker på en person, der bruger en lille konto, kan dette gøre forskellen mellem et vindende og tabende år.

Fokus på profit til risikoforhold og begrænsning af dit antal handler

Dette kommer til at lyde imod hele ideen med scalp trading.

Hvad kommer til at tænke på, når jeg siger scalp trader? Du kommer sandsynligvis til at tænke på en erhvervsdrivende, der laver 10, 20 eller 30 handler om dagen.

Nå, hvad hvis scalp trading bare taler til mængden af overskud og risiko, du vil tillade dig selv at blive udsat for og ikke så meget antallet af handler.

Her er en anden historie, der refererer til en undersøgelse fra FXCM, hvor efter at have analyseret skrivebordet for at se, om det ville være rentabelt at gå imod den værste erhvervsdrivendes valg, kun viste rentabiliteten ofte kom ned til at handle mindre. Også hvis handlende bruger korrekte risiko/belønningsforventninger – vil de tjene flere penge i det lange løb.

Så igen, som en scalper eller en person, der kigger på scalp trading – du vil måske tænke på at skære ned på antallet af handler og søge handelsmuligheder med et større end 1 til 1 belønning til risikoforhold.

Konkurrere med handelsrobotterne

Vi kan ikke komme igennem en artikel om scalp trading strategi og ikke berøre emnet algoritmisk handel. For 20 år siden handlede du mod andre mennesker.

Nu er der open source algo trading programmer, som alle kan snuppe fra internettet. Disse algoritmer kører millioner af what-if-scenarier i løbet af få sekunder.

Det er så vidt, at store hedgefonde nu har hele kvantedivisioner oprettet for at finde disse ineffektiviteter på markedet.

Nu vil jeg ikke fortælle dig, om dette bør betyde noget for dig eller ej. Den eneste pointe jeg vil gøre er, at du skal være opmærksom på, hvor konkurrencedygtigt landskabet er derude.

Nu skal vi alle konkurrere med bots, men jo større tidsramme, jo mindre sandsynligt er det, at du bliver fanget i kampen om pennies med maskiner, der er tusindvis af gange hurtigere end nogen ordre, du nogensinde kunne udføre.

I bogen Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, forfatter Michael Sincere, berørte emnerne bots i handel.

Sincere interviewede professionel daghandler John Kurisko, Sincere udtaler, Kurisko mener, at nogle af omvendingerne kan bebrejdes handlende, der bruger højhastighedscomputere med black-box algoritmer, der skalperer for pennies. “Det er en af grundene til, at mange handlende bliver frustrerede over markedet. Timingen er ikke som den plejer at være, og mange af de gamle regler virker ikke som før.”

At tage penge ud af markedet

Det er et positivt aspekt vedrørende scalp trading, som ofte overses. I handel er du nødt til at tage overskud for at kunne leve.

Dette er meget sværere, end det måske ser ud til, da du bliver nødt til at bekæmpe en række menneskelige følelser for at udføre denne opgave.

Jamen, det er her, hvor scalp trading kan spille en afgørende rolle i opbygningen af muskelhukommelsen for at tage overskud. Scalp trading kræver, at du kommer ind og ud hurtigt.

Nøgleordet i den sidste sætning er ud.

Scalp Trading med Bitcoin

Scalp trading tog ikke lang tid at komme ind i Bitcoin-verdenen. Handlende på dette voksende marked er altid på udkig efter metoder til at vende et overskud.

Til dette punkt, lad os gennemgå et par karakteristika ved Bitcoin, der kan vise sig at være udfordrende for scalp handlende.

  • Bitcoin er virkelig volatil med vilde prissvingninger . Derfor vil scalp handel give en række handelsmuligheder, men du bliver nødt til at overholde strenge stop for at undgå at komme i en jam.
  • Der er mange mæglerfirmaer, der tilbyder 15 til 1 gearing. Nogle tilbyder endda op til 50 til 1 gearing. Selvom dette kan lyde super spændende, kan det i virkeligheden udsætte dig for risikoen for at sprænge din konto.

Så, som det fremgår af hele denne artikel, skal du holde dine stop stramt for at undgå at give gevinster tilbage på dine scalp handler.

Konklusion:

  • Scalp trading indebærer, at man går ind i handler i en kort periode for at fange hurtige prisbevægelser.
  • Når du scalp handler, er du:

– mindre udsat for risiko

– placerer mange handler pr. dag

– kontrollerer din indre grådighed, fordi du sigter efter små gevinster.

  • Hvis du scalp handler, skal du have et win/loss-forhold på mere end 50 %.
  • Oscillatorer kan være meget nyttige for dit scalp-handelssystem, fordi de er ledende indikatorer; men oscillatorer er ikke beregnet til at være en selvstændig indikator.
  • Forsøg at finde indikatorer, der supplerer hinanden, så du kan validere handelssignaler.
  • Scalp trading money management er afgørende:

– Invester omkring 15% af din købekraft i hver scalp handel.

– Sæt et stop loss på 0,1% fra din indgangspris.

– Bliv i handlerne, indtil prisen rammer det modsatte Bollinger-bånd

– Du vil normalt tjene mellem 0,2 % og 0,3 % pr. handel, hvis du handler lavere diagramrammer.

  • Hvis du scalperer på højere diagramtidsrammer (5-minutters eller mere), kan dine mål være højere.
  • Du skal have en solid bankroll for at scalpehandle. Små konti vil blive spist levende af handelskommissioner.

For at øve scalp handelsstrategier og emner, der er beskrevet i denne artikel, skal du besøge hjemmesiden https://tradingsim.com for at se, hvordan vi kan hjælpe.

Du kan også simulere handelskommissioner for at se, hvordan forskellige niveauer af prissætning vil påvirke din samlede rentabilitet.

Eksterne referencer

  1. Autochartist. 43 Million Trades Reveal the Secret of Profitable Traders .Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). ‘Start Day Trading nu: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk’. Simon & Schuster. s. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Hvorfor handel med Bitcoin eller andre kryptovalutaer er at lege med ilden . Kiplinger.com

Sæt din nye viden på prøve

Vil du øve dig på oplysningerne fra denne artikel?
få handelserfaring risikofrit med vores handelssimulator.

Besøg TradingSim.com

Al HillAdministrator
Medstifter Tradingsim
Al Hill er en af medstifterne af Tradingsim. Han har over 18 års erfaring med daghandel på både det amerikanske marked og Nikkei markedet. På daglig basis anvender Al sine dybe færdigheder inden for systemintegration og designstrategi til at udvikle funktioner, der hjælper detailhandlende med at blive rentable. Når Al ikke arbejder på Tradingsim, kan han tilbringe tid sammen med familie og venner.
web
email

følg mig

POPULÆRE LÆRER I KURSUSET:Daghandelsgrunde

BRZU Trade Performance Lektion 3

Bedste ETF’er til Day Traders med høj volatilitet

Lektion 4

Day Trading Journal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.