Ordenes de Stop Loss - Scalp Trading 17 de julio de 2018 , Al Hill

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Hemos hablado de numerosas estrategias de trading en el blog de traders de día de TradingSim. Desde las más básicas, hasta las más complicadas.

Hoy vamos a cubrir una de las estrategias más conocidas, pero incomprendidas – el scalp trading, también conocido como scalping. Si le gusta entrar y cerrar operaciones en un periodo corto de tiempo, entonces este artículo le vendrá como anillo al dedo.

Este artículo está dividido en tres secciones principales. La primera sección cubrirá los fundamentos de cómo operar con el cuero cabelludo. La segunda sección se sumergirá en ejemplos específicos de comercio. Por último, la tercera sección cubrirá las estrategias y técnicas de comercio de cuero cabelludo más avanzadas que le ayudarán a aumentar sus probabilidades de éxito.

Definición de comercio de cuero cabelludo

El comercio de cuero cabelludo es uno de los estilos de comercio más difíciles de dominar. Requiere una disciplina y un enfoque comercial increíbles. El scalp trading ha existido durante muchos años, pero ha perdido parte de su atractivo en los últimos tiempos. Los operadores se sienten atraídos por el scalp trading por las siguientes razones:

  • Menos exposición al riesgo
  • Puede realizar hasta cien operaciones o más al día
  • Capacidad de luchar contra la codicia, ya que sus objetivos de beneficios en el día son muy pequeños
  • un mayor número de oportunidades de negociación

Sistema Decimal

Hace años, cuando las acciones se cotizaban en fracciones, había un spread estándar de 1/16 de dólar o un «teenie». Este diferencial permitía a los operadores de scalping comprar una acción a la oferta e inmediatamente vender a la demanda. Por lo tanto, el «teenie» presentaba niveles claros de entrada y salida para los operadores de scalping. El juego del scalping dio un giro hacia lo peor cuando el mercado se convirtió al sistema decimal. El sistema decimal cerraba el «teenie» a menudo con un centavo de diferencia para los valores de gran volumen. Esto cambió de la noche a la mañana la estrategia de los operadores de cuero cabelludo. Un operador de cuero cabelludo ahora tenía que confiar más en sus instintos, en las cotizaciones de nivel II y en la ventana de tiempo y ventas.

Cómo operar con cuero cabelludo

Un operador de cuero cabelludo puede buscar ganar dinero de varias maneras. Un método es tener una cantidad objetivo de ganancias por operación. Este objetivo de beneficios debe ser relativo al precio del valor y puede oscilar entre el 0,1% y el 0,25%. Otro método consiste en hacer un seguimiento de los valores que alcanzan nuevos máximos o mínimos intradiarios y utilizar el Nivel II para obtener el máximo beneficio posible. Este método requiere una enorme concentración y una ejecución de órdenes impecable. Por último, algunos operadores de cuero cabelludo seguirán las noticias y operarán con eventos próximos o actuales que puedan causar un aumento de la volatilidad en una acción.

Ganar es fundamental

A diferencia de una serie de estrategias de trading diario en las que se puede tener un ratio de ganancias/pérdidas de menos del 50% y seguir ganando dinero, los operadores de cuero cabelludo deben tener un ratio de ganancias/pérdidas alto. Esto se debe al hecho de que las operaciones perdedoras y ganadoras son generalmente iguales en tamaño. La necesidad de acertar es el principal factor por el que el scalping es un método tan desafiante para ganar dinero en el mercado.

Ahora que hemos cubierto los fundamentos del scalping, vamos a explorar algunas estrategias de trading de scalping que puedes probar por ti mismo.

Sección 2 – Estrategias de trading de scalping

Una de las formas más atractivas de scalping en el mercado es mediante el uso de un oscilador como indicador líder de la acción del precio.

Sí, suena bastante simple; sin embargo, es probablemente una de las metodologías de trading más difíciles de clavar.

Como los osciladores son indicadores líderes, proporcionan muchas señales falsas. La realidad es que si usted hace scalping de acciones con un oscilador, lo más probable es que vaya a predecir con exactitud la acción del precio el 50% de las veces.

Literalmente el equivalente a lanzar una moneda.

Si bien el 50% puede resultar un ratio rentable para otras estrategias, cuando se trata de scalping, se necesita un alto ratio de pérdidas y ganancias debido al aumento de los costes de las comisiones.

Cavemos un poco más profundo.

#2 – Scalp Trading con el Oscilador Estocástico

El estocástico lento consta de un nivel inferior y otro superior. El nivel inferior es la zona de sobreventa y el nivel superior es la zona de sobrecompra. Cuando las dos líneas del indicador se cruzan hacia arriba desde la zona inferior, se activa una señal de compra. Cuando las dos líneas del indicador se cruzan hacia abajo desde la zona superior, se genera una señal de venta.

La siguiente imagen ilustra aún más estas señales de comercio.

Estrategia de comercio del estocástico

Estrategia de comercio del estocástico

Este es el gráfico de 5 minutos de Netflix del 23 de noviembre de 2015. En la parte inferior del gráfico, vemos el oscilador estocástico. Los círculos en el indicador representan las señales de trading.

En este caso, tenemos 4 señales rentables y 6 señales falsas. Las 4 señales rentables generan 2,40 dólares por acción de Netflix. Sin embargo, las pérdidas de las 6 señales falsas generan una pérdida de casi 3,00 dólares por acción.

Probablemente se esté preguntando, ¿qué fue lo que salió mal?

La conclusión es que el oscilador estocástico no está destinado a ser un indicador independiente. Usted necesita alguna otra forma de validación para fortalecer la señal antes de tomar una oportunidad de trading.

#3 – Scalp Trading con estocástico y bandas de Bollinger

En el siguiente ejemplo de trading, vamos a combinar el oscilador estocástico con las bandas de Bollinger.

Entraremos en el mercado sólo cuando el estocástico genere una señal adecuada de sobrecompra o sobreventa que sea confirmada por las bandas de Bollinger.

Para recibir una confirmación del indicador de las bandas de Bollinger, necesitamos que el precio cruce la media móvil roja en el centro del indicador. Permaneceremos con cada operación hasta que el precio toque el nivel opuesto de la banda de Bollinger.

Estrategia de escalada con el estocástico y la banda de Bollinger

Estrategia de escalada con el estocástico y la banda de Bollinger

Arriba tenemos el mismo gráfico de 5 minutos de Netflix. Esta vez, hemos incluido las bandas de Bollinger en el gráfico.

Señales de trading

Empezamos con la primera señal que es una operación larga. Observe que el estocástico genera una señal alcista. Sin embargo, el precio no rompe la media móvil de 20 periodos en la banda de Bollinger. Por lo tanto, la señal es falsa.

La segunda señal también es alcista en el estocástico y nos mantenemos largos hasta que el precio toca la banda superior de Bollinger.

Al final de este movimiento alcista, recibimos una señal corta del estocástico después de que el precio alcanza el nivel superior de las bandas de Bollinger para nuestra tercera señal. Se produce un descenso del precio y la media móvil de las bandas de Bollinger se rompe a la baja. Tenemos una confirmación de señal corta y abrimos una operación.

La cuarta operación proporciona una oportunidad larga después de la venta.

El estocástico genera una señal alcista y la media móvil se rompe al alza, por lo tanto entramos en una operación larga. Mantenemos la operación hasta que el precio toque el nivel superior de la banda de Bollinger.

Como puede ver en el gráfico, después de esta operación ganadora, hay 5 señales falsas seguidas.

Lo bueno para nosotros es que el precio nunca rompe la media móvil media de la banda de Bollinger, por lo que ignoramos todas las señales falsas del oscilador estocástico.

Después de las 5 señales falsas, el estocástico proporciona otra señal de venta, pero esta vez el precio de Netflix rompe la media móvil media de la banda de Bollinger.

Nos ponemos en corto, manteniendo la operación hasta que el precio toque la banda de Bollinger inferior.

Si comparamos las dos metodologías de trading, nos damos cuenta de que con las bandas de Bollinger neutralizamos totalmente todas las señales falsas.

Con un bankroll de 10.000 dólares con un apalancamiento de day trading de 1:4, tenemos un poder de compra de 40.000 dólares. Si invertimos el 15% de nuestro poder adquisitivo en cada operación (6.000 dólares), los resultados son los siguientes:

Primera operación: 6.000 x 0,0042 = 25,20 dólares de beneficio.

Total del bankroll: 10.000 + 25,20 = 10.025,20 $

Segunda operación: 6.015,12 x 0,0082 = 49,32 $ de beneficio

Total bankroll: 10.025,2 + 49,32 = 10.074,52 dólares

Tercera operación: 6.044,71 x 0,0093 = 56,22 dólares de beneficio

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Total bankroll: 10.074,52 + 56,22 = 10.130,74 dólares

Cuarta operación: 6.078,44 x 0,0017 = 10,33 dólares de beneficio

Banco total: 10.130,74 + 10,33 = 10.141,07

Pudimos generar 141,07 dólares de beneficio con cuatro operaciones de scalping. Cada una de estas operaciones duró entre 20 y 25 minutos.

Aunque estas operaciones tuvieron mayores ganancias porcentuales debido al aumento de la volatilidad en Netflix, la operación media de scalping en un gráfico de 5 minutos probablemente generará un beneficio entre el 0,2% y el 0,3%.

Como puede ver, el oscilador estocástico y las bandas de Bollinger se complementan muy bien. El oscilador estocástico dice «¡prepárate!» y las bandas de Bollinger dicen «¡aprieta el gatillo!»

#4 – Scalp at Support and Resistance

Esta es realmente mi favorita de todas las estrategias. En pocas palabras, usted desvanece los altos y compra los bajos.

Usted realmente necesita los siguientes dos elementos (1) baja volatilidad y (2) un rango de negociación.

La baja volatilidad porque reduce el riesgo de que las cosas vayan en contra de usted bruscamente cuando usted está aprendiendo por primera vez a scalping. El rango de negociación le proporciona un método sencillo para saber dónde colocar sus entradas, paradas y salidas.

En el siguiente ejemplo, vamos a echar un vistazo al contrato E-mini de futuros S&P para identificar oportunidades de scalping.

¿Por qué el contrato E-mini? Bueno, tiene una baja volatilidad, por lo que tiene un menor riesgo de volar su cuenta si utiliza menos apalancamiento y el E-mini presenta una serie de oportunidades de rango de negociación a lo largo del día.

Operaciones de scalping en el E-mini

Operaciones de scalping en el E-mini

Fíjese en cómo el estrecho rango de negociación proporciona numerosas operaciones de scalping durante un período de negociación de un día. Más adelante, en este artículo, tocaremos el scalping con Bitcoin, que presenta la otra cara de la moneda con una alta volatilidad.

Para aprender más sobre los stops y el scalping operando con contratos de futuros, consulte este hilo de la comunidad de futures.io.

Sección 3 – Técnicas avanzadas de scalping

Hablamos de una estrategia de scalping rentable con un ratio de ganancias/pérdidas relativamente alto. También sugerimos apalancar el 15% del poder de compra para cada operación de scalping. Ahora tenemos que explorar la gestión del riesgo en cada operación a su cartera de operaciones.

Como usted es un operador de cuero cabelludo, su objetivo es obtener menores rendimientos por operación, mientras que dispara a una mayor relación de ganancias / pérdidas.

Por lo tanto, su riesgo por operación debe ser pequeño, por lo tanto, su orden de stop loss debe estar cerca de su entrada.

En este punto, intente no arriesgar más del 0,1% de su poder adquisitivo en una operación.

Veamos cómo un stop ajustado afectaría a la estrategia de trading de scalping del estocástico/bandas de Bollinger.

Ordenes de Stop Loss - Scalp Trading

Ordenes de Stop Loss – Scalp Trading

Este es el gráfico de 2 minutos de Oracle Corporation del 24 de noviembre de 2015. Hubo tres operaciones: dos exitosas y una perdedora.

Para la primera operación, el estocástico cruzó por debajo de la zona de sobrecompra, mientras que al mismo tiempo el precio cruzó por debajo de la media móvil media de la banda de Bollinger.

Nos pusimos en corto en Oracle a 39,06 dólares por acción, con un stop loss en 39,09 dólares, un 0,1% por encima de nuestro precio de entrada. El precio comenzó a bajar y 14 minutos después, ORCL alcanzó la banda inferior de Bollinger. Salimos de la operación a 38,95, con un beneficio del 0,28%.

Después de alcanzar la banda inferior de Bollinger, el precio empezó a subir. Las líneas estocásticas cruzaron al alza fuera de la zona de sobreventa y el precio cruzó por encima de la media móvil media de la banda de Bollinger.

Nos pusimos largos en esta señal a 39,04$. Nuestro stop loss se sitúa en 39,00$, un 0,1% por debajo del precio de entrada. Esta operación resultó ser una señal falsa y nuestro stop loss del 0,1% se activó 2 minutos después de entrar en la operación.

La tercera y última señal tardó más de 40 minutos en desarrollarse.

Después de que el precio cruzara por encima del territorio de sobreventa y el precio cerrara por encima de la media móvil media, abrimos una posición larga.

Entramos en el mercado a 38,97 dólares por acción con un stop loss en 38,93 dólares, un 0.Un 1% por debajo de nuestro precio de entrada.

Esta vez Oracle aumentó y cerramos una operación rentable 2 minutos después de entrar en el mercado cuando el precio alcanzó la banda superior de Bollinger, lo que representó un aumento del precio del 0,17%.

Entonces, si tuviéramos un bankroll de 10.000 dólares apalancado a 40.000 dólares de poder de compra, estos son los resultados de una inversión del 15% por operación:

Primera operación: 6.000 x 0,28% = 16,80 dólares de beneficio.

Bankroll total: 10.000 + 16,80 = 10.016,80 $

Segunda operación: 6.010,08 x -0,1% = 6,01 $ de pérdida

Banco total: 10.016,80 – 6,01 = 10.010,79 $

Tercera operación: 6.006,47 x 0,17% = 10,21 $ de beneficio

Total bankroll: 10,010.79 + 10.21 = $10,021

Estas tres operaciones generaron una ganancia igual a $21. El tiempo total invertido en cada operación fue de 18 minutos.

Por lo general, cuando usted opera con scalping estará involucrado en muchas operaciones durante una sesión de trading. A veces, los operadores de cuero cabelludo negociarán más de 100 operaciones por sesión.

Comercio de cuero cabelludo y comisiones

Sería remiso si no tocara el tema de las comisiones cuando se opera con cuero cabelludo. Si usted mira nuestros resultados comerciales anteriores, ¿cuál es la única cosa que podría exponer completamente nuestra teoría?

Adivinó bien, las comisiones.

Si usted tiene una tarifa plana de incluso 5 dólares por el comercio, esto haría que el ejercicio del comercio del cuero cabelludo bastante inútil en nuestros ejemplos anteriores.

Es por eso que cuando el comercio del cuero cabelludo, usted necesita tener un bankroll considerable para dar cuenta del costo de hacer negocios. Va a encontrar extremadamente difícil hacer crecer una pequeña cuenta de scalp trading después de factorizar las comisiones y el hombre de los impuestos al final del año.

Lo único que terminará haciendo después de miles de operaciones es llenar el bolsillo de su corredor.

Comercio mensual ilimitado

Sólo tener la capacidad de colocar operaciones en línea a finales de los años 90 fue considerado como un cambio de juego. Ahora avanza rápido hasta 2018 y hay empresas que aparecen ofreciendo operaciones ilimitadas por una tarifa plana.

Así que, si usted está buscando para el comercio de cuero cabelludo, usted querrá dar algún pensamiento serio a la firma de una de estas empresas de corretaje. Digamos que usted realiza una media de 10 operaciones al día. Esto se traduciría en aproximadamente 2.400 operaciones diarias al año.

Suponiendo que la comisión media por operación es de 4 dólares, esto podría suponerle más de 12.000 dólares al año.

Puede utilizar empresas de corretaje como Choice Trade o EF Hutton.

Choice Trade

Ahora bien, no todo es perfecto con estos corredores. Lo que quiero decir con esta afirmación es que para Choice Trade no se pueden ejecutar órdenes por más de 10,000 acciones y para acciones por debajo de $1.00.

Sin embargo, si vas a operar con tamaños pequeños puedes literalmente ahorrar más de $11,600 dólares en comisiones.

Cuando se piensa en alguien que utiliza una cuenta pequeña, esto podría marcar la diferencia entre un año ganador y uno perdedor.

Enfóquese en la relación beneficio-riesgo y en limitar su número de operaciones

Esto va a sonar contrario a toda la idea del scalp trading.

¿Qué le viene a la mente cuando digo scalp trader? Es probable que piense en un trader que hace 10, 20 o 30 operaciones al día.

Bueno, ¿y si el scalp trading sólo habla de la cantidad de beneficios y riesgo a la que se permitirá exponerse y no tanto del número de operaciones.

Aquí hay otra historia que hace referencia a un estudio de FXCM en el que después de analizar la mesa para ver si ir en contra de las selecciones del peor trader sería rentable sólo mostró que la rentabilidad a menudo se redujo a operar menos. Además, si los comerciantes utilizan las expectativas adecuadas de riesgo-recompensa – que va a hacer más dinero en el largo plazo.

Así que de nuevo, como un scalper o una persona que busca en el comercio de cuero cabelludo – es posible que desee pensar en la reducción del número de operaciones y la búsqueda de oportunidades de comercio con una mayor de 1 a 1 recompensa a la relación de riesgo.

Compitiendo con los robots de comercio

No podemos conseguir a través de un artículo sobre la estrategia de comercio de cuero cabelludo y no tocar el tema de la negociación algorítmica. Hace 20 años, usted estaba negociando contra otros seres humanos.

Ahora hay programas de comercio de algo de código abierto que cualquiera puede tomar de Internet. Estos algoritmos ejecutan millones de escenarios hipotéticos en cuestión de segundos.

Hasta el punto de que ahora los grandes fondos de cobertura tienen divisiones enteras de quants para encontrar estas ineficiencias en el mercado.

Ahora no voy a decirte si esto debería importarte o no. El único punto que voy a hacer es que usted necesita ser consciente de lo competitivo que es el paisaje por ahí.

Ahora todos tenemos que competir con los bots, pero cuanto más grande sea el marco de tiempo, es menos probable que usted se vea atrapado en la lucha por los centavos con máquinas miles de veces más rápidas que cualquier orden que podría ejecutar.

En el libro, Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, el autor Michael Sincere, tocó el tema de los bots en el trading.

Sincere entrevistó al day trader profesional John Kurisko, Sincere afirma, Kurisko cree que algunos de los retrocesos se pueden achacar a los traders que utilizan ordenadores de alta velocidad con algoritmos de caja negra scalping for pennies. «Esa es una de las razones por las que muchos operadores se sienten frustrados con el mercado. El timing ya no es como antes, y muchas de las viejas reglas ya no funcionan como antes.»

Sacar dinero del mercado

Este es un aspecto positivo respecto al scalp trading que a menudo se pasa por alto. En el comercio, usted tiene que tomar ganancias con el fin de ganarse la vida.

Esto es mucho más difícil de lo que puede parecer, ya que va a tener que luchar contra una serie de emociones humanas para llevar a cabo esta tarea.

Bueno, aquí es donde el comercio de cuero cabelludo puede jugar un papel crítico en la construcción de la memoria muscular de tomar ganancias. El Scalp trading requiere que usted entre y salga rápidamente.

La palabra clave en esa última frase es fuera.

Scalp Trading con Bitcoin

El Scalp trading no tardó en entrar en el mundo de Bitcoin. Los operadores de este mercado en crecimiento están siempre buscando métodos para obtener beneficios.

A este punto, vamos a repasar algunas características de Bitcoin que pueden resultar desafiantes para los operadores de cuero cabelludo.

  • Bitcoin es realmente volátil con oscilaciones de precios salvajes . Por lo tanto, el comercio de cuero cabelludo proporcionará una serie de oportunidades de comercio, pero tendrá que adherirse a las paradas estrictas para evitar entrar en un atasco.
  • Hay muchas empresas de corretaje que ofrecen 15 a 1 apalancamiento. Algunas incluso ofrecen un apalancamiento de hasta 50 a 1. Si bien esto puede sonar súper emocionante, en realidad, esto podría exponerlo al riesgo de hacer estallar su cuenta.

Así que, como se ha dicho a lo largo de este artículo, tendrá que mantener sus paradas apretadas con el fin de evitar devolver las ganancias en sus operaciones de cuero cabelludo.

Conclusión:

  • El scalp trading implica entrar en operaciones durante un corto periodo de tiempo para captar movimientos rápidos de los precios.
  • Cuando usted hace scalp trading usted:

– está menos expuesto al riesgo

– realiza muchas operaciones al día

– controla su avaricia interior porque su objetivo es obtener pequeños beneficios.

  • Si realiza operaciones con el cuero cabelludo, necesita un ratio de ganancias/pérdidas superior al 50%.
  • Los osciladores podrían ser muy útiles para su sistema de operaciones con el cuero cabelludo porque son indicadores principales; sin embargo, los osciladores no están pensados para ser un indicador independiente.
  • Trate de encontrar indicadores que se complementen entre sí para poder validar las señales de trading.
  • La gestión del dinero en el scalp trading es crucial:

– Invierta alrededor del 15% de su poder de compra en cada operación de scalp.

– Ponga un stop loss del 0,1% desde su precio de entrada.

– Permanezca en las operaciones hasta que el precio llegue a la banda de Bollinger opuesta

– Por lo general, ganará entre el 0,2% y el 0,3% por operación si opera en los marcos gráficos más bajos.

  • Si hace scalping en los marcos de tiempo de los gráficos más altos (5 minutos, o más) sus objetivos podrían ser más altos.
  • Debe tener un bankroll sólido para hacer scalping. Las cuentas pequeñas se comerán vivas por las comisiones de trading.

Para practicar las estrategias de scalping y los temas detallados en este artículo, por favor visite la página de inicio https://tradingsim.com para ver cómo podemos ayudarle.

También puede simular las comisiones de trading para ver cómo los diferentes niveles de precios impactarán en su rentabilidad general.

Referencias externas

  1. Autochartist. 43 Millones de operaciones revelan el secreto de los operadores rentables.Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). ‘Comience a operar de día ahora: Una Introducción Rápida y Fácil para Ganar Dinero Mientras Maneja su Riesgo’. Simon & Schuster. p. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Por qué operar con Bitcoin u otras criptodivisas es jugar con fuego . Kiplinger.com

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Al HillAdministrador
Cofundador Tradingsim
Al Hill es uno de los cofundadores de Tradingsim. Tiene más de 18 años de experiencia en el trading diario tanto en el mercado estadounidense como en el Nikkei. Diariamente, Al aplica sus profundos conocimientos en integración de sistemas y estrategia de diseño para desarrollar funciones que ayuden a los operadores minoristas a ser rentables. Cuando Al no está trabajando en Tradingsim, puede encontrarse pasando tiempo con su familia y amigos.
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