Ordini Stop Loss - Scalp Trading 17 Luglio 2018 , Al Hill

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Abbiamo discusso numerose strategie di trading sul blog dei day trader di TradingSim. Da quelle molto basilari a quelle ultra-complicate.

Oggi ci occuperemo di una delle strategie più conosciute, ma incomprese – lo scalp trading, detto anche scalping. Se ti piace entrare e chiudere le operazioni in un breve periodo di tempo, allora questo articolo farà sicuramente al caso tuo.

Questo articolo è suddiviso in tre sezioni principali. La prima sezione coprirà le basi di come fare scalp trading. La seconda sezione si immerge in esempi specifici di trading. Infine, la terza sezione coprirà le strategie di trading di scalping più avanzate e le tecniche che contribuiranno ad aumentare le vostre probabilità di successo.

Definizione di Scalp Trading

Lo scalp trading è uno degli stili di trading più impegnativi da padroneggiare. Richiede un’incredibile disciplina e concentrazione sul trading. Lo scalp trading esiste da molti anni, ma ha perso un po’ del suo fascino negli ultimi tempi. I trader sono attratti dallo scalp trading per i seguenti motivi:

  • meno esposizione al rischio
  • si possono piazzare fino a un centinaio di operazioni o più al giorno
  • capacità di combattere l’avidità, dato che i tuoi obiettivi di profitto nel day trading sono molto piccoli
  • un maggior numero di opportunità di trading

Sistema decimale

Anti fa, quando le azioni erano quotate in frazioni, c’era uno spread standard di 1/16 di dollaro o un “teenie”. Questo spread permetteva agli scalp trader di comprare un’azione all’offerta e vendere immediatamente alla domanda. Quindi il teenie presentava chiari livelli di entrata e uscita per gli scalp trader. Il gioco dello scalp trading ha preso una brutta piega quando il mercato si è convertito al sistema decimale. Il sistema decimale ha chiuso il “teenie” spesso all’interno di 1 penny per i titoli ad alto volume. Questo spostò da un giorno all’altro la strategia per gli scalp trader. Uno scalp trader ora doveva fare più affidamento sul proprio istinto, sulle quotazioni di livello II e sulla finestra di tempo e di vendita.

Come fare scalp trading

Uno scalp trader può cercare di fare soldi in una varietà di modi. Un metodo è quello di avere un obiettivo di profitto fissato per ogni operazione. Questo obiettivo di profitto dovrebbe essere relativo al prezzo del titolo e può variare tra .%1 – .25%. Un altro metodo è quello di tracciare le azioni che rompono verso nuovi massimi o minimi intraday e utilizzare il livello II per catturare il maggior profitto possibile. Questo metodo richiede un’enorme quantità di concentrazione e un’esecuzione impeccabile degli ordini. Infine, alcuni scalp trader seguono le notizie e scambiano eventi imminenti o attuali che possono causare una maggiore volatilità in un titolo.

Vincere è fondamentale

A differenza di un certo numero di strategie di day trading in cui è possibile avere un rapporto vincita/perdita inferiore al 50% e fare comunque soldi, gli scalp trader devono avere un alto rapporto vincita/perdita. Questo è dovuto al fatto che i trade perdenti e vincenti sono generalmente di dimensioni uguali. La necessità di avere ragione è il fattore principale per cui lo scalp trading è un metodo così impegnativo per fare soldi sul mercato.

Ora che abbiamo coperto le basi dello scalping, esploriamo alcune strategie di trading di scalping che puoi testare da solo.

Sezione 2 – Strategie di Scalp Trading

Uno dei modi più interessanti per fare scalping sul mercato è usare un oscillatore come indicatore che guida l’azione del prezzo.

Sì, sembra abbastanza semplice; tuttavia, è probabilmente una delle metodologie di trading più difficili da inchiodare.

Siccome gli oscillatori sono indicatori leader, forniscono molti falsi segnali. La realtà è che se fai lo scalping di azioni con un oscillatore, molto probabilmente prevederai accuratamente l’azione del prezzo il 50% delle volte.

E’ letteralmente l’equivalente di lanciare una moneta.

Mentre il 50% può rivelarsi un rapporto redditizio per altre strategie, quando si fa lo scalping, è necessario un alto rapporto vincita/perdita a causa dei maggiori costi di commissione.

Dobbiamo scavare un po’ più a fondo.

#2 – Scalp Trading con l’oscillatore stocastico

Lo stocastico lento consiste in un livello inferiore e uno superiore. Il livello inferiore è l’area di ipervenduto e il livello superiore è l’area di ipercomprato. Quando le due linee dell’indicatore si incrociano verso l’alto dall’area inferiore, si attiva un segnale lungo. Quando le due linee dell’indicatore si incrociano verso il basso dall’area superiore, si genera un segnale short.

L’immagine sottostante illustra ulteriormente questi segnali di trading.

Stochastic Scalp Trade Strategy

Stochastic Scalp Trade Strategy

Questo è il grafico a 5 minuti di Netflix del 23 novembre 2015. Nella parte inferiore del grafico, vediamo l’oscillatore stocastico. I cerchi sull’indicatore rappresentano i segnali di trading.

In questo caso, abbiamo 4 segnali redditizi e 6 falsi segnali. I 4 segnali redditizi generano $2.40 per azione di Netflix. Tuttavia, le perdite dei 6 falsi segnali generano una perdita di quasi $3.00 per azione.

Si starà chiedendo, cosa è andato storto?

La linea di fondo è che l’oscillatore stocastico non è pensato per essere un indicatore indipendente. Hai bisogno di qualche altra forma di convalida per rafforzare il segnale prima di cogliere un’opportunità di trading.

#3 – Scalp Trading con Stocastico e Bande di Bollinger

Nel prossimo esempio di trading, combineremo l’oscillatore stocastico con le Bande di Bollinger.

Entreremo nel mercato solo quando lo stocastico genererà un adeguato segnale di ipercomprato o ipervenduto che sarà confermato dalle bande di Bollinger.

Per ricevere una conferma dall’indicatore delle bande di Bollinger, abbiamo bisogno che il prezzo attraversi la media mobile rossa al centro dell’indicatore. Resteremo con ogni trade fino a quando il prezzo non toccherà il livello opposto della banda di Bollinger.

Stocastico e Banda di Bollinger Strategia Scalp

Stocastico e Banda di Bollinger Strategia Scalp

Sopra è lo stesso grafico a 5 minuti di Netflix. Questa volta, abbiamo incluso le bande di Bollinger sul grafico.

Segnali di trading

Iniziamo con il primo segnale che è un trade lungo. Si noti che lo stocastico genera un segnale rialzista. Tuttavia, il prezzo non rompe la media mobile a 20 periodi sulla banda di Bollinger. Pertanto, il segnale è falso.

Il secondo segnale è anche rialzista sullo stocastico e rimaniamo lunghi fino a quando il prezzo tocca la banda di Bollinger superiore.

Al termine di questo movimento rialzista, riceviamo un segnale short dallo stocastico dopo che il prezzo incontra il livello superiore della banda di Bollinger per il nostro terzo segnale. Si verifica un calo del prezzo e la media mobile delle bande di Bollinger viene rotta verso il basso. Abbiamo una conferma del segnale short e apriamo un trade.

Il quarto trade fornisce un’opportunità long dopo il selloff.

Lo stocastico genera un segnale rialzista e il movimento è rotto al rialzo, quindi entriamo in un trade long. Manteniamo il trade fino a quando il prezzo tocca il livello superiore della banda di Bollinger.

Come potete vedere sul grafico, dopo questo trade vincente, ci sono 5 falsi segnali di fila. Parliamo di un pozzo di soldi!

La cosa buona per noi è che il prezzo non rompe mai la media mobile media della banda di Bollinger, quindi ignoriamo tutti i falsi segnali dell’oscillatore stocastico.

Dopo i 5 falsi segnali, lo stocastico fornisce un altro segnale di vendita, ma questa volta il prezzo di Netflix rompe la media mobile media della banda di Bollinger.

Andiamo short, mantenendo l’operazione finché il prezzo non tocca la banda di Bollinger inferiore.

Se confrontiamo le due metodologie di trading, ci rendiamo conto che con le bande di Bollinger abbiamo totalmente neutralizzato tutti i falsi segnali.

Con un bankroll di 10.000 dollari con una leva di day trading di 1:4, abbiamo un potere d’acquisto di 40.000 dollari. Se poi investiamo il 15% del nostro potere d’acquisto in ogni trade ($6,000), ecco i risultati:

Primo trade: 6,000 x 0.0042 = $25.20 di profitto.

Totale bankroll: 10.000 + 25,20 = $10.025,20

Secondo trade: 6.015,12 x 0,0082 = $49,32 di profitto

Totale bankroll: 10.025,2 + 49,32 = $10.074,52

Terzo trade: 6.044,71 x 0,0093 = $56,22 di profitto

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Totale bankroll: 10.074,52 + 56,22 = $10.130,74

Quarto trade: 6.078,44 x 0,0017 = $10,33 di profitto

Totale bankroll: 10.130,74 + 10,33 = $10.141,07

Siamo riusciti a generare $141,07 di profitto con quattro operazioni di scalping. Ognuno di questi trade ha richiesto tra i 20 e i 25 minuti.

Mentre questi trade hanno avuto guadagni percentuali maggiori a causa della maggiore volatilità di Netflix, lo scalp trade medio su un grafico a 5 minuti genererà probabilmente un profitto tra lo 0,2% e lo 0,3%.

Come potete vedere, l’oscillatore stocastico e le bande di Bollinger si completano a vicenda. L’oscillatore stocastico dice “preparati!” e le bande di Bollinger dicono “premi il grilletto!”

#4 – Scalp at Support and Resistance

Questa è davvero la mia preferita di tutte le strategie. In poche parole, si sfumano i massimi e si comprano i minimi.

Hai davvero bisogno dei seguenti due elementi (1) bassa volatilità e (2) un trading range.

La bassa volatilità perché riduce il rischio che le cose ti vadano nettamente contro quando stai imparando a fare scalping. Il trading range ti fornisce un metodo semplice per dove posizionare le tue entrate, gli stop e le uscite.

Nel prossimo esempio, diamo un’occhiata al contratto S&P Futures E-mini per identificare le opportunità di scalping.

Perché il contratto E-mini? Beh, ha una bassa volatilità, quindi hai un rischio minore di far saltare il tuo conto se usi meno leva e l’E-mini presenta una serie di opportunità di trading range durante la giornata.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Nota come lo stretto trading range fornisce numerosi scalping trades in un periodo di trading di un giorno. Più avanti, in questo articolo, toccheremo lo scalping con Bitcoin, che presenta l’altro lato della medaglia con l’alta volatilità.

Per saperne di più sugli stop e lo scalping dei contratti futures, guarda questo thread della comunità di futures.io.

Sezione 3 – Tecniche avanzate di scalping

Abbiamo discusso una redditizia strategia di scalp trading con un rapporto win/loss relativamente alto. Abbiamo anche suggerito di sfruttare il 15% del potere d’acquisto per ogni operazione di scalping. Ora abbiamo bisogno di esplorare la gestione del rischio su ogni trade per il tuo portafoglio di trading.

Siccome sei un trader scalp, tu punti a rendimenti più bassi per trade, mentre cerchi un rapporto vincita/perdita più alto.

Quindi, il tuo rischio per trade dovrebbe essere piccolo, quindi il tuo ordine stop loss dovrebbe essere vicino alla tua entrata.

A questo punto, cercate di non rischiare più dello 0,1% del vostro potere d’acquisto su un trade.

Vediamo come uno stop stretto avrebbe un impatto sulla strategia di scalp trading stocastico/bande di Bollinger.

Ordini Stop Loss - Scalp Trading

Ordini Stop Loss – Scalp Trading

Questo è il grafico a 2 minuti della Oracle Corporation del 24 novembre 2015. Ci sono stati tre trade: due di successo e uno perdente.

Per il primo trade, lo stocastico ha attraversato sotto l’area di ipercomprato, mentre allo stesso tempo il prezzo ha attraversato sotto la media mobile media della banda di Bollinger.

Abbiamo shortato Oracle a $39.06 per azione, con uno stop loss a $39.09, 0.1% sopra il nostro prezzo di entrata. Il prezzo ha iniziato a diminuire e 14 minuti dopo, ORCL ha colpito la banda di Bollinger inferiore. Siamo usciti dal trade a 38.95, con un profitto dello 0.28%.

Dopo aver colpito la banda di Bollinger inferiore, il prezzo ha iniziato ad aumentare. Le linee stocastiche hanno attraversato verso l’alto dalla zona di ipervenduto e il prezzo ha attraversato sopra la media mobile media della banda di Bollinger.

Siamo andati lunghi su questo segnale a $39.04. Il nostro stop loss si trova a $39.00, lo 0.1% sotto il prezzo di entrata. Questo trade si è rivelato un falso segnale e il nostro stop loss dello 0,1% è scattato 2 minuti dopo essere entrati nel trade.

Il terzo e ultimo segnale ha richiesto oltre 40 minuti per svilupparsi.

Dopo che il prezzo ha attraversato il territorio di ipervenduto e il prezzo ha chiuso sopra la media mobile media, abbiamo aperto una posizione lunga.

Siamo entrati nel mercato a 38,97$ per azione con uno stop loss a 38,93$, lo 0,1% sotto il prezzo di entrata.1% al di sotto del nostro prezzo di entrata.

Questa volta Oracle è aumentato e abbiamo chiuso un trade redditizio 2 minuti dopo essere entrati nel mercato quando il prezzo ha colpito la banda di Bollinger superiore, che rappresenta un aumento di prezzo dello 0,17%.

Quindi, se avessimo un bankroll di 10.000 dollari con una leva di 40.000 dollari di potere d’acquisto, questi sono i risultati di un investimento del 15% per operazione:

Prima operazione: 6.000 x .28% = $16,80 di profitto.

Totale bankroll: 10.000 + 16,80 = $10.016,80

Secondo trade: 6.010,08 x -0,1% = $6,01 perdita

Totale bankroll: 10.016,80 – 6,01 = $10.010,79

Terzo trade: 6.006,47 x 0,17% = $10,21 profitto

Totale bankroll: 10.010,79 + 10,21 = $10.021

Questi tre trade hanno generato un profitto pari a $21. Il tempo totale speso in ogni trade è stato di 18 minuti.

Di solito, quando fai scalping trade sarai coinvolto in molti trade durante una sessione di trading. A volte, gli scalp trader effettuano più di 100 operazioni per sessione.

Scalp Trading e commissioni

Sarei negligente se non toccassi l’argomento delle commissioni quando si fa scalp trading. Se guardate i nostri risultati di trading di cui sopra, qual è l’unica cosa che potrebbe smascherare completamente la nostra teoria?

Hai indovinato bene, le commissioni.

Se hai un tasso fisso di anche solo 5 dollari per scambio, questo renderebbe l’esercizio dello scalp trading praticamente inutile nei nostri esempi precedenti.

Ecco perché quando si fa scalp trading, è necessario avere un bankroll considerevole per tenere conto del costo del fare affari. Troverai estremamente difficile far crescere un piccolo conto di scalp trading dopo aver calcolato le commissioni e il fisco alla fine dell’anno.

L’unica cosa che finirai per fare dopo migliaia di operazioni è riempire le tasche del tuo broker.

Trading mensile illimitato

Avere solo la possibilità di effettuare scambi online alla fine degli anni ’90 era considerato un cambiamento del gioco. Ora andiamo avanti velocemente fino al 2018 e ci sono aziende che stanno spuntando che offrono scambi illimitati per una tariffa fissa.

Quindi, se stai cercando di fare trading di scalping, vorrai pensare seriamente a firmare per una di queste società di brokeraggio. Diciamo che si piazzano in media 10 scambi al giorno. Questo si tradurrebbe in circa 2.400 scambi giornalieri all’anno.

Assumendo che la commissione media per scambio sia di $4, questo potrebbe farti correre oltre $12.000 all’anno.

Puoi usare società di intermediazione come Choice Trade o EF Hutton.

Choice Trade

Ora non è tutto perfetto con questi broker. Quello che voglio dire con questa affermazione è che per Choice Trade non è possibile eseguire ordini per più di 10.000 azioni e per azioni al di sotto di $1.00.

Tuttavia, se hai intenzione di fare trading di piccole dimensioni puoi letteralmente risparmiare oltre $11.600 dollari in commissioni.

Quando si pensa a qualcuno che usa un piccolo conto questo potrebbe fare la differenza tra un anno vincente e uno perdente.

Focalizzarsi sul rapporto tra profitto e rischio e limitare il numero di operazioni

Questo suonerà contro l’intera idea dello scalp trading.

Cosa ti viene in mente quando dico scalp trader? Probabilmente penserete a un trader che fa 10, 20 o 30 scambi al giorno.

Ebbene, e se lo scalp trading parlasse solo della quantità di profitti e di rischio a cui vi permetterete di essere esposti e non tanto del numero di scambi.

Ecco un’altra storia che fa riferimento a uno studio di FXCM dove, dopo aver analizzato il desk per vedere se andare contro le scelte del trader peggiore sarebbe stato redditizio, ha mostrato solo che la redditività spesso si riduce a fare meno trading. Inoltre, se i trader utilizzano aspettative di rischio-ricompensa adeguate – faranno più soldi nel lungo periodo.

Quindi, ancora una volta, come scalper o una persona che si occupa di scalp trading – potresti voler pensare di ridurre il numero di operazioni e cercare opportunità di trading con un rapporto ricompensa-rischio maggiore di 1 a 1.

Competere con i robot del trading

Non possiamo affrontare un articolo sulla strategia di scalp trading e non toccare l’argomento del trading algoritmico. 20 anni fa, facevi trading contro altri umani.

Ora ci sono programmi di trading algo open source che chiunque può prendere da internet. Questi algoritmi eseguono milioni di scenari ipotetici in una manciata di secondi.

Ora i grandi hedge fund hanno intere divisioni di quants per trovare queste inefficienze nel mercato.

Ora non vi dirò se questo vi deve interessare o meno. L’unico punto che farò è che devi essere consapevole di quanto sia competitivo il panorama là fuori.

Ora tutti dobbiamo competere con i bot, ma più grande è il time frame, meno probabilità hai di essere coinvolto nella lotta per i centesimi con macchine migliaia di volte più veloci di qualsiasi ordine che potresti mai eseguire.

Nel libro, Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, l’autore Michael Sincere, ha toccato i temi dei bot nel trading.

Sincere ha intervistato il day trader professionista John Kurisko, Sincere afferma, Kurisko crede che alcune delle inversioni possono essere imputate ai trader che utilizzano computer ad alta velocità con algoritmi black-box che fanno scalping per centesimi. “Questo è uno dei motivi per cui molti trader sono frustrati dal mercato. Il timing non è più quello di una volta, e molte delle vecchie regole non funzionano più come prima”.

Togliere soldi dal mercato

Questo è un aspetto positivo dello scalp trading che viene spesso trascurato. Nel trading, devi prendere dei profitti per guadagnarti da vivere.

Questo è molto più difficile di quanto possa sembrare, dato che dovrai combattere una serie di emozioni umane per portare a termine questo compito.

Ebbene, è qui che lo scalp trading può giocare un ruolo fondamentale nella costruzione della memoria muscolare di prendere profitti. Lo scalp trading richiede di entrare e uscire rapidamente.

La parola chiave in quest’ultima frase è fuori.

Scalp Trading con Bitcoin

Lo scalp trading non ci ha messo molto ad entrare nel mondo del Bitcoin. I trader di questo mercato in crescita sono sempre alla ricerca di metodi per realizzare un profitto.

A questo punto, rivediamo alcune caratteristiche del Bitcoin che possono rivelarsi impegnative per gli scalp trader.

  • Il Bitcoin è davvero volatile con oscillazioni di prezzo selvagge. Pertanto, lo scalp trading fornirà una serie di opportunità di trading, ma sarà necessario aderire a fermi rigorosi per evitare di entrare in una marmellata.
  • Ci sono molte società di intermediazione che offrono 15 a 1 leva. Alcune offrono anche una leva fino a 50 a 1. Mentre questo può sembrare super eccitante, in realtà, questo potrebbe esporvi al rischio di far saltare il vostro conto.

Così, come detto in tutto questo articolo, avrete bisogno di mantenere i vostri stop stretti al fine di evitare di restituire i guadagni sui vostri trade scalp.

Conclusione:

  • Lo scalp trading consiste nell’entrare in operazioni per un breve periodo di tempo per catturare rapidi movimenti di prezzo.
  • Quando fai scalp trading:

– sei meno esposto al rischio

– fai molte operazioni al giorno

– controlli la tua avidità interna perché punti a piccoli profitti.

  • Se fai scalp trading, hai bisogno di un rapporto vincita/perdita superiore al 50%.
  • Gli oscillatori potrebbero essere molto utili per il tuo sistema di scalp trading perché sono indicatori leader; tuttavia, gli oscillatori non sono destinati ad essere un indicatore indipendente.
  • Cercate di trovare indicatori che si completano a vicenda in modo da poter convalidare i segnali commerciali.
  • Il money management dello scalp trading è fondamentale:

– Investite circa il 15% del vostro potere d’acquisto in ogni scalp trade.

– Mettete uno stop loss dello 0,1% dal vostro prezzo d’entrata.

– Rimani nei trade fino a quando il prezzo non colpisce la banda di Bollinger opposta

– Di solito farai tra lo 0,2% e lo 0,3% per trade se fai trading su grafici più bassi.

  • Se fai scalping su grafici più alti (5 minuti o più) gli obiettivi potrebbero essere più alti.
  • Devi avere un solido bankroll per fare scalping. Piccoli conti saranno mangiati vivi dalle commissioni di trading.

Per mettere in pratica le strategie di scalp trading e gli argomenti dettagliati in questo articolo si prega di visitare la homepage https://tradingsim.comper vedere come possiamo aiutarvi.

Potete anche simulare le commissioni di trading per vedere come diversi livelli di prezzo avranno un impatto sulla vostra redditività complessiva.

Riferimenti esterni

  1. Autochartist. 43 milioni di scambi rivelano il segreto dei commercianti redditizi. Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). ‘Iniziare il day trading ora: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk’. Simon & Schuster. p. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Perché il trading in Bitcoin o altre criptovalute è giocare con il fuoco . Kiplinger.com

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Al HillAdministrator
Co-Founder Tradingsim
Al Hill è uno dei co-fondatori di Tradingsim. Ha oltre 18 anni di esperienza di day trading sia nel mercato statunitense che in quello Nikkei. Su base giornaliera Al applica le sue profonde competenze nell’integrazione dei sistemi e nella strategia di progettazione per sviluppare funzioni per aiutare i trader al dettaglio a diventare redditizi. Quando Al non sta lavorando a Tradingsim, lo si può trovare a passare il tempo con la famiglia e gli amici.
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