Stop Loss Orders - Scalp Trading 17 juli 2018 , Al Hill

Interested in Trading Risk-Free?

Build your trading muscle with no added pressure of the market. Ontdek TradingSim gratis”

We hebben talloze handelsstrategieën besproken op de blog van TradingSim voor daghandelaren.

Vandaag behandelen we een van de meest bekende, maar onbegrepen strategieën – scalp trading, ook wel scalping genoemd. Als je van het invoeren en sluiten van trades in een korte periode van tijd, dan is dit artikel zal zeker het beste bij je passen.

Dit artikel is opgedeeld in drie primaire secties. Sectie een zal de basis van hoe de scalp handel te behandelen. De tweede sectie zal duiken in specifieke trading voorbeelden. Ten slotte zal sectie drie meer geavanceerde scalping trading strategieën en technieken behandelen die uw kansen op succes zullen helpen vergroten.

Scalp Trading Definitie

Scalp trading is een van de meest uitdagende handelsstijlen om onder de knie te krijgen. Het vereist ongelooflijke discipline en trading focus. Scalp trading bestaat al vele jaren, maar heeft in de afgelopen tijd wat van zijn allure verloren. Traders worden aangetrokken tot scalp trading om de volgende redenen:

  • minder blootstelling aan risico
  • je kunt tot honderd trades of meer per dag plaatsen
  • mogelijkheid om de greed te bestrijden, aangezien uw winstdoelen voor daghandel zeer klein zijn
  • een groter aantal handelsmogelijkheden

Decimaal stelsel

Jaren geleden, toen aandelen in fracties werden genoteerd, was er een standaardspread van 1/16 van een dollar of een “teenie”. Deze spread stelde scalp-handelaren in staat een aandeel te kopen tegen de biedprijs en onmiddellijk te verkopen tegen de laatprijs. De teenie bood dus duidelijke in- en uitstapniveaus voor scalp traders. Het spel van de scalp traders nam een slechte wending toen de markt overschakelde op het decimale systeem. Het decimale systeem sloot de “teenie” vaak tot op 1 penny voor aandelen met een hoog volume. Dit veranderde van de ene dag op de andere de strategie voor scalp traders. Een scalp trader moest nu meer vertrouwen op hun instinct, level II koersen, en de tijd en verkoop window.

How to Scalp Trade

Een scalp trader kan op verschillende manieren kijken om geld te verdienen. Een methode is om een vastgesteld winstdoelbedrag per transactie te hebben. Dit winstdoel moet relatief zijn ten opzichte van de prijs van het effect en kan variëren tussen .%1 – .25%. Een andere methode is het volgen van aandelen die uitbreken naar nieuwe intra-day highs of lows en het gebruik van Level II om zoveel mogelijk winst te maken. Deze methode vereist een enorme hoeveelheid concentratie en een foutloze orderuitvoering. Ten slotte zullen sommige scalp traders het nieuws volgen en handelen in aankomende of actuele gebeurtenissen die een verhoogde volatiliteit in een aandeel kunnen veroorzaken.

Winnen is cruciaal

In tegenstelling tot een aantal day trading strategieën waar u een winst/verlies ratio van minder dan 50% kunt hebben en nog steeds geld kunt verdienen, moeten scalp traders een hoge winst/verlies ratio hebben. Dit is te wijten aan het feit dat verliezende en winnende trades over het algemeen even groot zijn. De noodzaak om gelijk te hebben is de primaire factor scalp trading is zo’n uitdagende methode om geld te verdienen in de markt.

Nu we de basisprincipes van scalping hebben behandeld, laten we een paar scalping trading-strategieën verkennen die u zelf kunt testen.

Sectie 2 – Scalp Trading Strategieën

Een van de meest aantrekkelijke manieren om de markt te scalpen is door een oscillator te gebruiken als de indicator die de prijsactie leidt.

Ja, het klinkt vrij eenvoudig; het is echter waarschijnlijk een van de moeilijkste handelsmethoden om vast te nagelen.

Omdat oscillatoren leidende indicatoren zijn, bieden ze veel valse signalen. De realiteit is dat als je aandelen scalpt met één oscillator, je hoogstwaarschijnlijk de prijsactie 50% van de tijd nauwkeurig gaat voorspellen.

Letterlijk het equivalent van het opgooien van een munt.

Hoewel 50% een winstgevende ratio kan zijn voor andere strategieën, heb je bij scalping een hoge winst-verliesratio nodig vanwege de verhoogde commissiekosten.

Let’s dig a little deeper.

#2 – Scalp Trading met de Stochastic Oscillator

De slow stochastics bestaan uit een lager en een hoger niveau. Het onderste niveau is het oversold gebied en het bovenste niveau is het overbought gebied. Wanneer de twee lijnen van de indicator vanuit het onderste gebied naar boven kruisen, wordt een long signaal getriggerd. Wanneer de twee lijnen van de indicator vanuit het bovenste gebied naar beneden kruisen, wordt een short signaal gegenereerd.

De onderstaande afbeelding illustreert deze handelssignalen verder.

Stochastic Scalp Trade Strategy

Stochastic Scalp Trade Strategy

Dit is de 5-minuten grafiek van Netflix van 23 november 2015. Aan de onderkant van de grafiek zien we de stochastische oscillator. De cirkels op de indicator vertegenwoordigen de handelssignalen.

In dit geval hebben we 4 winstgevende signalen en 6 valse signalen. De 4 winstgevende signalen leveren $2,40 per aandeel Netflix op. De verliezen van de 6 valse signalen genereren echter een verlies van bijna $ 3,00 per aandeel.

U vraagt zich waarschijnlijk af, wat ging er mis?

Het komt erop neer dat de stochastische oscillator niet bedoeld is om een op zichzelf staande indicator te zijn. Je hebt een andere vorm van validatie nodig om het signaal te versterken voordat je een handelskans neemt.

#3 – Scalp Trading met Stochastics en Bollinger Bands

In het volgende handelsvoorbeeld zullen we de stochastische oscillator combineren met Bollinger bands.

We gaan alleen in de markt wanneer de stochastics een goed overbought of oversold signaal genereert dat wordt bevestigd door de Bollinger bands.

Om een bevestiging van de Bollinger band indicator te krijgen, moeten we de koers het rode voortschrijdende gemiddelde in het midden van de indicator laten passeren. We blijven bij elke handel totdat de prijs het tegenovergestelde Bollinger band-niveau raakt.

Stochastic en Bollinger Band Scalp Strategie

Stochastic en Bollinger Band Scalp Strategie

Hierboven ziet u dezelfde 5-minutengrafiek van Netflix. Deze keer hebben we de Bollinger bands in de grafiek opgenomen.

Trade Signals

We beginnen met het eerste signaal dat een long trade is. Merk op dat de stochastics een bullish signaal genereren. Echter, de koers doorbreekt niet het 20-periodes voortschrijdend gemiddelde op de Bollinger band. Daarom is het signaal vals.

Het tweede signaal is ook bullish op de stochastics en we blijven long totdat de koers de bovenste Bollinger band raakt.

Aan het einde van deze bullish beweging, ontvangen we een short signaal van de stochastics nadat de koers het bovenste niveau van de Bollinger bands raakt voor ons derde signaal. Een prijsdaling doet zich voor en het voortschrijdend gemiddelde van de Bollinger bands wordt neerwaarts doorbroken. We hebben een short signaal bevestiging en we openen een trade.

De vierde trade biedt een long kans na de selloff.

De stochastics genereert een bullish signaal en het voortschrijdend gemiddelde wordt naar boven doorbroken, daarom gaan we een long trade aan. We houden de handel vast totdat de prijs het bovenste Bollinger band-niveau raakt.

Zoals u op de grafiek kunt zien, zijn er na deze winnende handel, 5 valse signalen op rij. Praat over een geldput!

Het goede voor ons is dat de prijs nooit het middelste voortschrijdende gemiddelde van de Bollinger band breekt, dus we negeren alle valse signalen van de stochastische oscillator.

Na de 5 valse signalen, geeft de stochastische een ander verkoopteken, maar deze keer breekt de prijs van Netflix het middelste voortschrijdende gemiddelde van de Bollinger band.

We gaan short, houden de handel vast totdat de prijs de onderste Bollinger band raakt.

Als we de twee handelsmethoden vergelijken, realiseren we ons dat we met de Bollinger bands alle valse signalen volledig hebben geneutraliseerd.

Met een bankroll van $ 10.000 met een day trading leverage van 1:4, hebben we een koopkracht van $ 40.000. Als we dan 15% van onze koopkracht investeren in elke trade ($6.000), zijn hieronder de resultaten:

Eerste trade: 6.000 x 0,0042 = $25,20 winst.

Totale bankroll: 10.000 + 25,20 = $10.025,20

Tweede transactie: 6.015,12 x 0,0082 = $49,32 winst

Totale bankroll: 10.025,2 + 49,32 = $10.074,52

Derde transactie: 6.044,71 x 0,0093 = $56,22 winst

Ontwikkel je Trading 6th Sense

Geen paniek meer, geen twijfels meer. Neem de juiste beslissingen omdat u het hebt gezien met uw handelssimulator, TradingSim.

Totale bankroll: 10.074,52 + 56,22 = $10.130,74

Vierde transactie: 6.078,44 x 0,0017 = $10,33 winst

Totale bankroll: 10.130,74 + 10,33 = $10.141,07

We waren in staat om $141,07 aan winst te genereren met vier scalp trades. Elk van deze trades duurde tussen 20 en 25 minuten.

Terwijl deze trades grotere procentuele winsten hadden als gevolg van de toegenomen volatiliteit in Netflix, zal de gemiddelde scalp trade op een 5-minuten grafiek waarschijnlijk een winst genereren tussen 0,2% en 0,3%.

Zoals u kunt zien, vullen de stochastische oscillator en de Bollinger bands elkaar mooi aan. De stochastische oscillator zegt “maak je klaar!” en de Bollinger bands zeggen “haal de trekker over!”

#4 – Scalp bij Steun en Weerstand

Dit is echt mijn favoriet van alle strategieën. Simpel gezegd, je fade de highs en koop de lows.

Je hebt echt de volgende twee items nodig (1) lage volatiliteit en (2) een trading range.

De lage volatiliteit omdat het het risico vermindert dat dingen sterk tegen je ingaan wanneer je voor het eerst leert scalpen. De trading range biedt u een eenvoudige methode voor waar u uw entries, stops, en exits moet plaatsen.

In het volgende voorbeeld, laten we eens kijken naar het S&P Futures E-mini contract om scalping mogelijkheden te identificeren.

Waarom het E-mini contract? Nou, het heeft een lage volatiliteit, dus u heeft een lager risico om uw account op te blazen als u minder leverage gebruikt en de E-mini presenteert een aantal trading range mogelijkheden gedurende de dag.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Merk op hoe de krappe trading range talrijke scalp trades oplevert gedurende een handelsperiode van één dag. Later in dit artikel zullen we ingaan op scalping met Bitcoin, die de andere kant van de medaille presenteert met hoge volatiliteit.

Om meer te leren over stops en scalping trading futures-contracten, bekijk deze thread van de futures.io community.

Sectie 3 – Geavanceerde Scalping Technieken

We bespraken een winstgevende scalp trading strategie met een relatief hoge winst / verlies-verhouding. We stelden ook voor om 15% van de koopkracht als hefboom te gebruiken voor elke scalp trade. Nu moeten we het risicobeheer van elke handel in uw handelsportefeuille onderzoeken.

Omdat u een scalp-handelaar bent, streeft u naar een lager rendement per handel, terwijl u streeft naar een hogere winst / verlies-verhouding.

Daarom moet uw risico per handel klein zijn, vandaar dat uw stop loss-order dicht bij uw ingang moet zijn.

Probeer op dit punt niet meer dan .1% van uw koopkracht te riskeren op een trade.

Laten we eens kijken hoe een strakke stop de stochastische/Bollinger bands scalp trading strategie zou beïnvloeden.

Stop Loss Orders - Scalp Trading

Stop Loss Orders – Scalp Trading

Dit is de 2-minutengrafiek van Oracle Corporation van 24 november 2015. Er waren drie trades: twee succesvolle en één verliezer.

Voor de eerste trade kruiste de stochastics onder het overboughtgebied, terwijl tegelijkertijd de prijs onder het middelste voortschrijdende gemiddelde van de Bollingerband kruiste.

We shortten Oracle op $39,06 per aandeel, met een stop loss op $39,09, 0,1% boven onze instapprijs. De prijs begon te dalen en 14 minuten later raakte ORCL de onderste Bollinger band. We sloten de transactie af op 38,95, met een winst van 0,28%.

Na het raken van de onderste Bollinger band, begon de prijs te stijgen. De stochastische lijnen kruisten omhoog uit het oversold gebied en de prijs kruiste boven het middelste voortschrijdende gemiddelde van de Bollinger band.

We gingen long op dit signaal op $39,04. Onze stop loss bevindt zich op $39.00, 0.1% onder de instapkoers. Deze trade bleek een vals signaal te zijn en onze stop loss van .1% werd 2 minuten na het ingaan van de trade getriggerd.

Het derde en laatste signaal had meer dan 40 minuten nodig om zich te ontwikkelen.

Nadat de koers boven het oversoldgebied kwam en de koers boven het middelste voortschrijdende gemiddelde sloot, openden we een long positie.

We gingen de markt in op $38,97 per aandeel met een stop loss op $38,93, 0.1% onder onze instapprijs.

Deze keer steeg Oracle en we sloten een winstgevende trade 2 minuten na het betreden van de markt toen de prijs de bovenste Bollinger band raakte, wat een prijsstijging van 0,17% vertegenwoordigde.

Dus, als we een bankroll van $10.000 met een hefboom hadden tot een koopkracht van $40.000, zijn dit de resultaten van een investering van 15% per transactie:

Eerste transactie: 6.000 x .28% = $16,80 winst.

Totale bankroll: 10.000 + 16,80 = $10.016,80

Tweede Trade: 6.010,08 x -0,1% = $6,01 verlies

Totale bankroll: 10.016,80 – 6,01 = $10.010,79

Derde Trade: 6.006,47 x 0,17% = $10,21 winst

Totale bankroll: 10.010,79 + 10,21 = $10.021

Deze drie transacties leverden een winst op die gelijk is aan $21. De totale tijd die aan elke transactie werd besteed, bedroeg 18 minuten.

Wanneer u scalpt, bent u gewoonlijk betrokken bij veel transacties tijdens een handelssessie. Soms zullen scalp traders meer dan 100 trades per sessie verhandelen.

Scalp Trading en Commissies

Ik zou nalatig zijn als ik het onderwerp commissies bij scalp trading niet zou aansnijden. Als je kijkt naar onze bovenstaande handelsresultaten, wat is dan het enige dat onze theorie volledig zou kunnen ontmaskeren?

Je raadt het goed, commissies.

Als je een vast tarief hebt van zelfs 5 dollar per handel, zou dit de oefening van scalp trading vrij veel waardeloos maken in onze vorige voorbeelden.

Dit is de reden waarom je bij scalp trading een aanzienlijke bankroll moet hebben om rekening te houden met de kosten van het zakendoen. U gaat het uiterst moeilijk vinden om een kleine rekening scalp trading te laten groeien na factoring in commissies en de belastingman aan het einde van het jaar.

Het enige wat u uiteindelijk zult doen na duizenden trades is het vullen van de zak van uw makelaar.

Onbeperkte maandelijkse handel

Alleen al het hebben van de mogelijkheid om online transacties te plaatsen in de late jaren ’90 werd beschouwd als een game changer. Nu snel vooruit naar 2018 en er zijn bedrijven die opduiken en onbeperkte transacties aanbieden voor een vast bedrag.

Dus, als u op zoek bent naar scalp-handel, zult u serieus willen nadenken over het aanmelden bij een van deze makelaarskantoren. Laten we zeggen dat u gemiddeld 10 transacties per dag. Dit zou zich vertalen in ongeveer 2.400 dagtransacties per jaar.

Aannemende dat de gemiddelde commissie per transactie $4 is, zou dit u meer dan $12.000 per jaar kunnen opleveren.

U kunt makelaarskantoren gebruiken zoals Choice Trade of EF Hutton.

Choice Trade

Nu is het niet allemaal perfect met deze brokers. Wat ik hiermee bedoel is dat je bij Choice Trade geen orders kunt uitvoeren voor meer dan 10.000 aandelen en voor aandelen onder de $1,00.

Als je echter kleinschalig gaat handelen, kun je letterlijk meer dan $11.600 dollar aan commissies besparen.

Wanneer u denkt aan iemand die een kleine rekening gebruikt, kan dit het verschil maken tussen een winnend en verliezend jaar.

Focus op winst-risicoverhoudingen en beperking van uw aantal trades

Dit gaat in tegenspraak klinken met het hele idee van scalp trading.

Wat komt er in u op als ik zeg scalp trader? U zult waarschijnlijk denken aan een handelaar die 10, 20 of 30 transacties per dag doet.

Wel, wat als scalp trading alleen spreekt over de hoeveelheid winst en risico waaraan u zich blootstelt en niet zozeer het aantal trades.

Hier is een ander verhaal dat verwijst naar een studie van FXCM waar na het analyseren van het bureau om te zien of het ingaan tegen de slechtste trader’s picks winstgevend zou zijn alleen bleek winstgevendheid vaak neer te komen op minder handelen. Ook als handelaren de juiste risico-beloningsverwachtingen gebruiken – zullen ze op de lange termijn meer geld verdienen.

Dus nogmaals, als een scalper of een persoon die op zoek is naar scalp trading – zou je kunnen overwegen om het aantal trades te verminderen en handelsmogelijkheden te zoeken met een grotere dan 1 op 1 beloning/risico-verhouding.

Concurreren met de Trading Robots

We kunnen niet door een artikel over scalp trading strategie komen en niet het onderwerp van algoritmische handel aanraken. 20 jaar geleden handelde je tegen andere mensen.

Nu zijn er open source algo trading programma’s die iedereen van het internet kan plukken. Deze algoritmen draaien miljoenen what-if scenario’s in een kwestie van seconden.

Het is nu tot het punt gekomen dat grote hedgefondsen hele quants divisies hebben opgezet om deze inefficiënties in de markt te vinden.

Nu ga ik u niet vertellen of dit voor u van belang zou moeten zijn of niet. Het enige punt dat ik ga maken is dat je je bewust moet zijn van hoe concurrerend het landschap daar is.

Nu moeten we allemaal concurreren met de bots, maar hoe groter het tijdsbestek, hoe minder waarschijnlijk het is dat je verstrikt raakt in de strijd om centen met machines die duizenden keren sneller zijn dan elke order die je ooit zou kunnen uitvoeren.

In het boek, Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, auteur Michael Sincere, raakte de onderwerpen van bots in trading.

Sincere interviewde professionele daghandelaar John Kurisko, Sincere stelt, Kurisko gelooft dat een deel van de omkeringen kan worden toegeschreven aan handelaren die high-speed computers gebruiken met black-box algoritmen die scalpen voor centen. “Dat is een van de redenen waarom veel handelaren gefrustreerd raken door de markt. De timing is niet meer zoals vroeger, en veel van de oude regels werken niet meer zoals vroeger.”

Geld uit de markt halen

Dit is een positief punt met betrekking tot scalp trading dat vaak over het hoofd wordt gezien. Bij trading moet u winst nemen om te kunnen leven.

Dit is veel moeilijker dan het lijkt, omdat u een aantal menselijke emoties zult moeten bevechten om deze taak te volbrengen.

Wel, dit is waar scalp trading een cruciale rol kan spelen bij het opbouwen van het spiergeheugen van het nemen van winst. Scalp trading vereist dat je snel in en uit stapt.

Het sleutelwoord in die laatste zin is uit.

Scalp Trading met Bitcoin

Scalp trading heeft niet lang geduurd om in de wereld van Bitcoin te komen. Handelaren in deze groeiende markt zijn altijd op zoek naar methoden om winst te maken.

Laten we tot dit punt een paar kenmerken van Bitcoin bekijken die een uitdaging kunnen vormen voor scalp traders.

  • Bitcoin is echt volatiel met wilde prijsschommelingen . Daarom zal scalp trading een aantal handelsmogelijkheden bieden, maar u zult zich aan strikte stops moeten houden om te voorkomen dat u in de knel komt.
  • Er zijn veel makelaarskantoren die 15 tot 1 leverage aanbieden. Sommige bieden zelfs tot 50 tot 1 leverage. Hoewel dit klinkt misschien super spannend, in werkelijkheid, dit kan u blootstellen aan het risico van het opblazen van uw account.

Dus, zoals vermeld in dit artikel, moet u uw stops strak te houden om te voorkomen dat het teruggeven van winsten op uw scalp trades.

Conclusie:

  • Scalp trading omvat het aangaan van trades voor een korte periode om snelle prijsbewegingen op te vangen.
  • Wanneer u scalp trade u:

– bent minder blootgesteld aan risico

– plaats veel trades per dag

– beheers uw innerlijke hebzucht omdat u streeft naar kleine winsten.

  • Als u scalp trade, moet u een winst / verlies ratio groter dan 50%.
  • Oscillatoren kunnen zeer nuttig zijn voor uw scalp trading systeem omdat ze leidende indicatoren zijn; echter, oscillatoren zijn niet bedoeld om een standalone indicator te zijn.
  • Probeer indicatoren te vinden die elkaar aanvullen, zodat u handelssignalen kunt valideren.
  • Scalp trading money management is van cruciaal belang:

– Investeer ongeveer 15% van uw koopkracht in elke scalp trade.

– Zet een stop loss van 0,1% vanaf uw instapprijs.

– Blijf in de handel totdat de prijs de tegenovergestelde Bollinger band raakt

– U zult meestal tussen de .2% en .3% per transactie maken als u lagere grafiekframes handelt.

  • Als u scalpt op hogere grafiektijdframes (5-minuten, of meer) kunnen uw doelen hoger zijn.
  • U moet een solide bankroll hebben om te scalp-handel. Kleine accounts zullen levend worden opgegeten door handelscommissies.

Om scalp trading strategieën en onderwerpen die in dit artikel te oefenen kunt u terecht op de homepage https://tradingsim.com om te zien hoe wij u kunnen helpen.

U kunt ook handelscommissies simuleren om te zien hoe verschillende prijsniveaus van invloed zullen zijn op uw totale winstgevendheid.

Externe referenties

  1. Autochartist. 43 Million Trades Reveal the Secret of Profitable Traders .Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). ‘Begin nu met daghandelen: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk’. Simon & Schuster. p. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Waarom handelen in Bitcoin of andere cryptocurrencies is Playing with Fire . Kiplinger.com

Breng uw nieuwe kennis in de praktijk

Wilt u de informatie uit dit artikel in de praktijk brengen?
Krijg risicovrije handelservaring met onze handelssimulator.

Bezoek TradingSim.com

Al HillAdministrateur
Medeoprichter Tradingsim
Al Hill is een van de medeoprichters van Tradingsim. Hij heeft meer dan 18 jaar ervaring in day trading op zowel de Amerikaanse als de Nikkei markt. Op dagelijkse basis past Al zijn diepgaande vaardigheden in systeemintegratie en ontwerpstrategie toe om functies te ontwikkelen om detailhandelaren te helpen winstgevend te worden. Als Al niet bezig is met Tradingsim, kan hij tijd doorbrengen met familie en vrienden.
web
e-mail

volg mij

>

POPULAIRE LESSEN IN DE CURSUS:Day Trading Basics

BRZU Trade Performance Les 3

Beste ETF’s voor daghandelaren met hoge volatiliteit

Les 4

Day Trading Journal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.