Parar Ordens de Perda - Negociação de Escalpes 17 de Julho de 2018 , Al Hill

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Discutimos numerosas estratégias de negociação no blog TradingSim day traders’. Desde o muito básico, até o ultra-complicado.

Hoje vamos cobrir uma das estratégias mais amplamente conhecidas, mas mal compreendidas – negociação em escalpe, também conhecido como scalp. Se você gosta de entrar e fechar negociações em um curto período de tempo, então este artigo vai definitivamente lhe servir melhor.

Este artigo é dividido em três seções primárias. A primeira seção cobrirá os conceitos básicos de como escalpar negociações. A segunda secção irá mergulhar em exemplos específicos de negociação. Finalmente, a seção três irá cobrir estratégias e técnicas mais avançadas de negociação em escalpe que ajudarão a aumentar suas chances de sucesso.

Definição de negociação em escalpe

A negociação em escalpe é um dos estilos mais desafiadores de negociação a dominar. Ele requer uma disciplina inacreditável e um foco de negociação. O Scalp Trading já existe há muitos anos, mas tem perdido algum do seu fascínio nos últimos tempos. Os negociadores são atraídos para a negociação do escalpe pelas seguintes razões:

  • exposição ao risco
  • você pode colocar até cem negociações ou mais por dia
  • capacidade de combater a ganância, uma vez que os seus objectivos de lucro diário são muito pequenos
  • um maior número de oportunidades de negociação

Sistema decimal

Anos atrás, quando as acções eram cotadas em fracções, havia um spread padrão de 1/16 de um dólar ou um “adolescente”. Este spread permitia aos negociadores de escalpe comprar uma ação na oferta e vender imediatamente na oferta. Assim, a “adolescente” apresentou níveis claros de entrada e saída para os negociadores de couro cabeludo. O jogo de negociação de couro cabeludo deu uma volta para o pior quando o mercado converteu para o sistema decimal. O sistema decimal fechou o “adolescente” muitas vezes para dentro de 1 centavo para ações de alto volume. Isto mudou de um dia para o outro a estratégia para os traders de escalpe. Um trader de couro cabeludo agora tinha que confiar mais em seus instintos, cotações de nível II e no tempo e janela de vendas.

Como negociar em couro cabeludo

Um trader de couro cabeludo pode procurar ganhar dinheiro de várias maneiras. Um método é ter um valor-alvo de lucro definido por negociação. Esta meta de lucro deve ser relativa ao preço do título e pode variar entre .%1 – .25%. Outro método é rastrear as ações que se desdobram para novos altos ou baixos intra-dia e utilizar o Nível II para capturar o máximo de lucro possível. Este método requer uma enorme quantidade de concentração e uma execução de ordens impecável. Finalmente, alguns traders de scalp seguirão as notícias e negociarão eventos futuros ou atuais que podem causar aumento de volatilidade em uma ação.

Vencer é Crítico

Não como uma série de estratégias de negociação de um dia onde você pode ter uma relação de ganho/perda inferior a 50% e ainda ganhar dinheiro, traders de scalp devem ter uma alta relação de ganho/perda. Isso se deve ao fato de que as negociações perdedoras e vencedoras são geralmente iguais em tamanho. A necessidade de estar certo é o principal fator de negociação de scalp é um método tão desafiador de fazer dinheiro no mercado.

Agora que nós cobrimos os conceitos básicos de scalping, vamos explorar algumas estratégias de negociação de scalping que você pode testar por si mesmo.

Secção 2 – Estratégias de negociação em escalpe

Uma das formas mais atractivas de escalpar o mercado é usando um oscilador como indicador que lidera a acção do preço.

Sim, parece bastante simples; no entanto, é provavelmente uma das metodologias de negociação mais difíceis de pregar para baixo.

Porque os osciladores são indicadores líderes, eles fornecem muitos sinais falsos. A realidade é que se você escalpar ações com um oscilador, muito provavelmente você vai prever com precisão a ação do preço 50% do tempo.

Literalmente o equivalente a atirar uma moeda ao ar.

Embora 50% possa ser uma relação lucrativa para outras estratégias, ao escalpar, você precisa de uma alta relação de ganhos e perdas devido ao aumento dos custos de comissão.

Vamos cavar um pouco mais fundo.

#2 – Negociando com o oscilador estocástico

O estocástico lento consiste de um nível inferior e um nível superior. O nível inferior é a área sobre-vendida e o nível superior é a área sobre-comprada. Quando as duas linhas do indicador cruzam para cima a partir da área inferior, um sinal longo é acionado. Quando as duas linhas do indicador cruzam para baixo a partir da área superior, um sinal curto é gerado.

A imagem abaixo ilustra melhor estes sinais comerciais.

Estratégia Comercial de Escalpão Estocástico

Estratégia Comercial de Escalpão Estocástico

Este é o gráfico de 5 minutos do Netflix de 23 de novembro de 2015. Na parte inferior do gráfico, vemos o oscilador estocástico. Os círculos no indicador representam os sinais comerciais.

Neste caso, temos 4 sinais rentáveis e 6 sinais falsos. Os 4 sinais rentáveis geram $2,40 por ação do Netflix. Entretanto, as perdas dos 6 sinais falsos geram uma perda de quase $3,00 por ação.

Você provavelmente está se perguntando, o que deu errado?

O resultado final é que o oscilador estocástico não é para ser um indicador autônomo. Você precisa de alguma outra forma de validação para fortalecer o sinal antes de aproveitar uma oportunidade de negociação.

#3 – Negociação de Scalp com Faixas Estocásticas e Bollinger

No próximo exemplo de negociação, vamos combinar o oscilador estocástico com faixas de Bollinger.

Entraremos no mercado somente quando o estocástico gerar um sinal sobre-comprado ou sobre-vendido adequado que seja confirmado pelas bandas de Bollinger.

Para receber uma confirmação do indicador de bandas de Bollinger, precisamos do preço para cruzar a média móvel vermelha no meio do indicador. Desta vez, incluímos as bandas de Bollinger no gráfico.

Sinais de Troca

Comecemos com o primeiro sinal que é uma troca longa. Note que o estocástico gera um sinal em alta. No entanto, o preço não quebra a média móvel de 20 períodos na banda de Bollinger. Portanto, o sinal é falso.

O segundo sinal também é de alta no estocástico e ficamos muito tempo até o preço tocar a banda superior do Bollinger.

No final deste movimento de alta, recebemos um sinal curto dos estocásticos após o preço atingir o nível superior das bandas de Bollinger para o nosso terceiro sinal. Ocorre uma descida de preço e a média móvel das bandas de Bollinger é quebrada para o lado negativo. Temos uma confirmação de sinal curto e abrimos uma troca.

A quarta troca fornece uma longa oportunidade após a selloff.

O estocástico gera um sinal de alta e o movimento é quebrado para o lado positivo, portanto entramos numa troca longa. Nós mantemos a troca até o preço tocar o nível superior da banda Bollinger.

Como você pode ver no gráfico, após esta troca vencedora, há 5 sinais falsos em uma linha. Falando de um poço de dinheiro!

O bom para nós é que o preço nunca quebra a média móvel do meio da banda de Bollinger, então ignoramos todos os sinais falsos do oscilador estocástico.

Após os 5 sinais falsos, o estocástico fornece outro sinal de venda, mas desta vez o preço do Netflix quebra a média móvel do meio da banda de Bollinger.

Seguimos a negociação até o preço tocar a banda inferior do Bollinger.

Se compararmos as duas metodologias de negociação, percebemos que com as bandas de Bollinger neutralizamos totalmente todos os sinais falsos.

Com um bankroll de $10.000 com alavancagem de 1:4, temos um poder de compra de $40.000. Se então investirmos 15% do nosso poder de compra em cada negociação ($6.000), abaixo estão os resultados:

Primeira negociação: 6.000 x 0,0042 = $25,20 lucro.

Total bankroll: 10.000 + 25,20 = $10.025,20

Segundo comércio: 6.015,12 x 0,0082 = $49,32 lucro

Total da banca: 10.025,2 + 49,32 = $10.074,52

Terceiro comércio: 6.044,71 x 0,0093 = $56,22 lucro

Desenvolva o seu 6º Sentido de Negociação

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Total bankroll: 10.074,52 + 56,22 = $10.130,74

Quarta negociação: 6.078,44 x 0,0017 = $10,33 lucro

Total bankroll: 10.130,74 + 10,33 = $10.141,07

Podemos gerar $141,07 de lucro com quatro trocas de escalpes. Cada uma dessas negociações levou entre 20 e 25 minutos.

Embora essas negociações tivessem ganhos percentuais maiores devido ao aumento da volatilidade no Netflix, a média das negociações de escalpo em um gráfico de 5 minutos provavelmente gerará um lucro entre 0,2% a 0,3%.

Como você pode ver, o oscilador estocástico e as bandas de Bollinger se complementam muito bem. O oscilador estocástico diz “prepare-se!” e as bandas de Bollinger dizem “puxar o gatilho!”

#4 – Scalp at Support and Resistance

Esta é realmente a minha favorita de todas as estratégias. Simplificando, você desvanece os altos e compra os baixos.

Você realmente precisa dos seguintes dois itens (1) baixa volatilidade e (2) um intervalo de negociação.

A baixa volatilidade porque reduz o risco das coisas irem contra você de forma acentuada quando você está aprendendo a escalpar. O intervalo de negociação fornece um método simples para onde colocar suas entradas, paradas e saídas.

No próximo exemplo, vamos dar uma olhada no E-mini contrato S&P Futuros para identificar oportunidades de escalonamento.

Por que o E-mini contrato? Bem, ele tem baixa volatilidade, então você tem um risco menor de explodir sua conta se você usar menos alavancagem e o E-mini apresenta um número de oportunidades de gama de negociação ao longo do dia.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Note como a gama de negociação apertada fornece numerosas negociações em escalpo durante um período de um dia de negociação. Mais tarde, neste artigo, abordaremos o scalping com Bitcoin, que apresenta o outro lado da moeda com alta volatilidade.

Para aprender mais sobre stops e contratos futuros de negociação de scalping, confira este tópico da comunidade de futuros.io.io.

Seção 3 – Técnicas Avançadas de Scalping

Discutimos uma estratégia lucrativa de negociação de scalp com uma relação ganho/perda relativamente alta. Também sugerimos alavancar 15% do poder de compra para cada troca de escalpe. Agora precisamos explorar a gestão de risco em cada operação para o seu portfólio de negociação.

Desde que você é um negociador de escalpe, você objetiva retornos mais baixos por operação, enquanto atira para uma maior taxa de ganho/perda.

Por isso, seu risco por operação deve ser pequeno, portanto sua ordem de stop loss deve estar perto de sua entrada.

A este ponto, tente não arriscar mais de 0,1% do seu poder de compra em uma negociação.

Vejamos como um stop apertado impactaria a estratégia de negociação de escalpes de bandas estocásticas/bollinger.

Para ordens de perda - Scalp Trading

Para ordens de perda – Scalp Trading

Este é o gráfico de 2 minutos da Oracle Corporation a partir de 24 de novembro de 2015. Houve três negócios: dois bem sucedidos e um perdedor.

Para a primeira negociação, o estocástico cruzou abaixo da área de overbought, enquanto ao mesmo tempo o preço cruzou abaixo da média móvel do meio da banda Bollinger.

Baixamos o Oracle em $39,06 por ação, com um stop loss em $39,09, 0,1% acima do nosso preço de entrada. O preço começou a diminuir e 14 minutos depois, o ORCL atingiu a banda de Bollinger mais baixa. Saímos da negociação a 38,95, com um lucro de 0,28%.

Após atingir a banda inferior do Bollinger, o preço começou a aumentar. As linhas estocásticas cruzaram-se para cima fora da área sobre-vendida e o preço cruzou-se acima da média móvel média da banda Bollinger.

Casamos longo neste sinal a $39,04. Nosso stop loss está localizado a $39,00, 0,1% abaixo do preço de entrada. Esta troca provou ser um sinal falso e nosso stop loss de 0,1% foi acionado 2 minutos após a entrada na troca.

O terceiro e último sinal levou mais de 40 minutos para se desenvolver.

Após o preço cruzado acima do território sobre-vendido e o preço fechado acima da média móvel média, abrimos uma posição longa.

Entramos no mercado a $38,97 por ação com um stop loss de $38,93, 0.1% abaixo do nosso preço de entrada.

Esta vez a Oracle aumentou e fechamos uma negociação lucrativa 2 minutos depois de entrar no mercado quando o preço atingiu a banda superior do Bollinger, representando um aumento de preço de 0,17%.

Então, se tivéssemos um bankroll de $10.000 alavancado para $40.000 de poder de compra, estes são os resultados de um investimento de 15% por negociação:

Primeiro Comércio: 6.000 x .28% = $16,80 de lucro.

Total bankroll: 10.000 + 16,80 = $10.016,80

Segundo Comércio: 6.010,08 x -0,1% = $6,01 perda

Total da banca: 10.016,80 – 6,01 = $10.010,79

Terceiro Comércio: 6.006,47 x 0,17% = $10,21 lucro

Total da banca: 10.010,79 + 10,21 = $10.021

Estas três negociações geraram um lucro igual a $21. O tempo total gasto em cada negociação foi de 18 minutos.

Usualmente, quando você negociar em escala você estará envolvido em muitas negociações durante uma sessão de negociação. Às vezes, traders de escalp negociarão mais de 100 negociações por sessão.

Negociações de escalp e comissões

Eu seria remisso se eu não tocasse no tópico de comissões ao negociar em escalp. Se você olhar para nossos resultados de negociação acima, qual é a única coisa que poderia expor completamente nossa teoria?

Você acertou, comissões.

Se você tem uma taxa fixa de até 5 dólares por negociação, isso tornaria o exercício de negociação em escalpe praticamente inútil em nossos exemplos anteriores.

É por isso que quando a negociação em escalpe, você precisa ter uma conta bancária considerável para contabilizar o custo de fazer negócios. Você vai achar extremamente difícil fazer crescer uma pequena conta de negociação escalp depois de fatorar as comissões e o homem dos impostos no final do ano.

A única coisa que você vai acabar fazendo depois de milhares de negociações é forrar o bolso do seu corretor.

Negociação Mensal Ilimitada

Apenas ter a capacidade de colocar negociações online no final dos anos 90 foi pensado como um jogo de mudança. Agora, rapidamente para 2018 e há firmas surgindo oferecendo negociações ilimitadas por uma taxa fixa.

Então, se você está procurando escalpar negociações, você vai querer pensar seriamente em se inscrever em uma dessas firmas de corretagem. Digamos que você coloca em média 10 negociações por dia. Isto se traduziria em aproximadamente 2.400 operações por dia por ano.

Assumindo que a comissão média por operação é de $4, isto poderia correr mais de $12.000 por ano.

Você pode usar corretoras como Choice Trade ou EF Hutton.

Choice Trade

Agora não é tudo perfeito com estas corretoras. O que eu quero dizer com esta afirmação é que para Choice Trade você não pode executar ordens para mais de 10.000 ações e para ações abaixo de $1,00.

No entanto, se você for negociar pequeno em tamanho você pode literalmente economizar mais de $11.600 dólares em comissões.

Quando você pensa em alguém usando uma conta pequena isto pode fazer a diferença entre um ano ganhando e perdendo.

Concentre-se na relação lucro/risco e limite o seu número de transacções

Isto vai soar contra toda a ideia de negociação em escalpe.

O que me vem à cabeça quando eu digo negociador de escalpe? Você provavelmente vai pensar em um trader fazendo 10, 20 ou 30 negociações por dia.

Bem, e se a negociação em escalpe apenas fala da quantidade de lucros e riscos a que você se permitirá ser exposto e não tanto o número de negociações.

Aqui está outra história que faz referência a um estudo da FXCM onde depois de analisar a mesa para ver se ir contra as piores escolhas do trader seria rentável só mostrou que a rentabilidade muitas vezes se resumia a negociar menos. Além disso, se os traders usarem expectativas de risco-recompensa adequadas – eles irão ganhar mais dinheiro no longo prazo.

Então, novamente, como um scalper ou uma pessoa olhando para a negociação scalp – você pode querer pensar em reduzir o número de negociações e procurar oportunidades de negociação com uma relação de recompensa para o risco maior que 1 para 1.

Competir com os robôs de negociação

Não podemos passar por um artigo sobre estratégia de negociação scalp e não tocar no tópico de negociação algorítmica. Há 20 anos atrás, você estava negociando contra outros humanos.

Agora existem programas de código aberto que qualquer um pode obter através da internet. Estes algoritmos estão rodando milhões de cenários hipotéticos em questão de segundos.

É ao ponto que agora grandes fundos de hedge têm divisões de quants inteiras configuradas para encontrar estas ineficiências no mercado.

Agora não vou dizer se isto deve ser importante para você ou não. O único ponto que vou fazer é que você precisa estar ciente de quão competitivo o cenário é lá fora.

Agora todos nós temos que competir com os bots, mas quanto maior o período de tempo, menor a probabilidade de você ser pego na luta por centavos com máquinas milhares de vezes mais rápido do que qualquer ordem que você poderia executar.

No livro, Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, autor Michael Sincere, abordou os tópicos dos bots em negociação.

Sincere entrevistou John Kurisko, Sincere afirma que Kurisko acredita que algumas das reversões podem ser atribuídas aos negociadores que utilizam computadores de alta velocidade com algoritmos de caixa negra que escalam por centavos. “Essa é uma das razões pelas quais muitos comerciantes ficam frustrados com o mercado. O timing já não é como antes, e muitas das regras antigas não funcionam como antes”.

Tirar Dinheiro do Mercado

Este é um ponto positivo em relação à negociação de escalpes que é muitas vezes negligenciado. Nas negociações, você tem que tirar lucros para ganhar a vida.

Isso é muito mais difícil do que parece, pois você vai precisar lutar contra várias emoções humanas para realizar essa tarefa.

Bem, é aqui que a negociação do couro cabeludo pode desempenhar um papel crítico na construção da memória muscular de tirar lucros. A negociação do escalpe requer que você entre e saia rapidamente.

A palavra-chave nessa última frase é out.

Negociação do escalpe com Bitcoin

A negociação do escalpe não demorou muito para entrar no mundo do Bitcoin. Os negociadores neste mercado em crescimento estão sempre à procura de métodos para obter lucros.

Até este ponto, vamos rever algumas características do Bitcoin que podem ser um desafio para os negociadores de escalpes.

  • Bitcoin é realmente volátil com oscilações de preços selvagens . Portanto, a negociação de scalp irá fornecer uma série de oportunidades de negociação, mas você precisará aderir a paradas rígidas para evitar entrar em um problema.
  • Existem muitas corretoras oferecendo 15 a 1 de alavancagem. Algumas até oferecem até 50 a 1 de alavancagem. Embora isso possa parecer super emocionante, na realidade, isso pode expô-lo ao risco de explodir sua conta.

Então, como afirmado ao longo deste artigo, você precisará manter seus stops apertados a fim de evitar dar de volta ganhos em suas negociações de escalpe.

Conclusão:

  • O comércio envolve entrar em negociações por um curto período de tempo para pegar movimentos rápidos de preços.
  • Quando você negocia no escalpe você:

– está menos exposto ao risco

– coloca muitas negociações por dia

– controla sua ganância interior porque você visa lucros pequenos.

  • Se você opera no escalpe, você precisa de uma relação ganho/perda maior que 50%.
  • Osciladores podem ser muito úteis para o seu sistema de operação do escalpe porque são indicadores principais; no entanto, os osciladores não são destinados a ser um indicador independente.
  • Tente encontrar indicadores que se complementam para que você possa validar os sinais de negociação.
  • A gestão do dinheiro de negociação é crucial:

– Invista cerca de 15% do seu poder de compra em cada negociação de scalp.

– Ponha um stop loss de 0,1% do seu preço de entrada.

– Fique nas trocas até que o preço atinja a faixa oposta do Bollinger

– Você normalmente fará entre 0,2% e 0,3% por troca se você trocar quadros inferiores.

  • Se você escalar em quadros superiores (5 minutos ou mais) os seus alvos podem ser superiores.
  • Você deve ter um sólido bankroll para a troca do escalp. Pequenas contas serão comidas vivas por comissões de negociação.

Para praticar estratégias de negociação em escalpo e tópicos detalhados neste artigo, por favor visite a página inicial https://tradingsim.com para ver como podemos ajudar.

Você também pode simular comissões de negociação para ver como diferentes níveis de preços irão impactar sua rentabilidade geral.

Referências externas

  1. Autocartista. 43 Milhões de Negociações Revelam o Segredo dos Negociadores Rentáveis .Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). Comece o Dia de Negociar Agora: Uma introdução rápida e fácil a fazer dinheiro enquanto gere o seu risco’. Simon & Schuster. p. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Por que negociar em Bitcoin ou outras moedas criptográficas é brincar com fogo . Kiplinger.com

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Al HillAdministrator
Co-Founder Tradingsim
Al Hill é um dos co-fundadores do Tradingsim. Ele tem mais de 18 anos de experiência de negociação diária nos mercados dos EUA e dos nikkeis. Diariamente Al aplica suas profundas habilidades em integração de sistemas e estratégia de design para desenvolver recursos que ajudem os negociadores de varejo a se tornarem lucrativos. Quando Al não está trabalhando no Tradingsim, ele pode ser encontrado passando tempo com a família e amigos.
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