Stop Loss Orders - Scalp Trading 17 juli 2018 , Al Hill

Intresserad av att handla riskfritt?

Bygg upp dina handelsmuskler utan att behöva utsättas för någon extra press från marknaden. Utforska TradingSim gratis”

Vi har diskuterat många handelsstrategier på TradingSims blogg för daghandlare. Från de mycket grundläggande till de ultrakomplicerade.

I dag kommer vi att ta upp en av de mest kända, men missförstådda strategierna – scalp trading, a.k.a. scalping. Om du gillar att gå in och stänga affärer på kort tid kommer den här artikeln definitivt att passa dig bäst.

Den här artikeln är uppdelad i tre primära avsnitt. Avsnitt ett kommer att täcka grunderna för hur man bedriver skalphandel. Det andra avsnittet kommer att dyka ner i specifika handelsexempel. Slutligen kommer avsnitt tre att täcka mer avancerade scalping handelsstrategier och tekniker som kommer att bidra till att öka dina chanser till framgång.

Scalp Trading Definition

Scalp trading är en av de mest utmanande stilarna av handel för att behärska. Den kräver otrolig disciplin och handelsfokus. Scalp trading har funnits i många år men har förlorat en del av sin lockelse på senare tid. Traders lockas till scalp trading av följande skäl:

  • mindre riskexponering
  • Du kan placera upp till hundra affärer eller mer per dag
  • Möjlighet att bekämpa girigheten, eftersom dina vinstmål för daghandel är mycket små
  • ett större antal handelsmöjligheter

Decimalsystem

För flera år sedan, när aktier noterades i bråkdelar, fanns det en standardspridning på 1/16 av en dollar eller en ”teenie”. Denna spridning gjorde det möjligt för skalphandlare att köpa en aktie till budpriset och omedelbart sälja till säljpriset. Därför gav teenie tydliga ingångs- och utgångsnivåer för scalp-handlare. Scalp trading spelets utveckling tog en negativ vändning när marknaden övergick till decimalsystemet. Decimalsystemet stängde ”teenie” ofta med en marginal på 1 penny för aktier med stor volym. Detta förändrade över en natt strategin för skalphandlare. En skalphandlare var nu tvungen att förlita sig mer på sina instinkter, nivå II-kurser och tids- och försäljningsfönstret.

Hur man skalphandlar

En skalphandlare kan se till att tjäna pengar på en mängd olika sätt. En metod är att ha ett fastställt vinstmålsbelopp per handel. Detta vinstmål bör vara relativt till priset på värdepappret och kan variera mellan 0,1 %1 – 0,25 %. En annan metod är att spåra aktier som bryter ut till nya intradagshögsta eller lägsta nivåer och utnyttja nivå II för att fånga så mycket vinst som möjligt. Denna metod kräver en enorm koncentration och ett felfri orderutförande. Slutligen kommer vissa skalphandlare att följa nyheterna och handla kommande eller aktuella händelser som kan orsaka ökad volatilitet i ett lager.

Vinna är kritiskt

Till skillnad från ett antal daghandelsstrategier där du kan ha ett vinst/förlustförhållande på mindre än 50 % och fortfarande tjäna pengar, måste skalphandlare ha ett högt vinst/förlustförhållande. Detta beror på det faktum att förlorande och vinnande affärer i allmänhet är lika stora. Nödvändigheten av att ha rätt är den primära faktorn scalp trading är en så utmanande metod för att tjäna pengar på marknaden.

Nu när vi har täckt grunderna i scalping, låt oss utforska några scalping handelsstrategier som du kan testa själv.

Avsnitt 2 – Scalp Trading Strategies

Ett av de mest attraktiva sätten att scalpa marknaden är att använda en oscillator som indikator leder prisåtgärden.

Ja, det låter ganska enkelt; men det är förmodligen en av de svåraste handelsmetodikerna att spika ner.

Då oscillatorer är ledande indikatorer, ger de många falska signaler. Verkligheten är att om du skalperar aktier med en oscillator, kommer du med största sannolikhet att korrekt förutsäga prisåtgärden 50 % av tiden.

Bokstavligen motsvarigheten till att vända på ett mynt.

Men 50 % kan visa sig vara ett lönsamt förhållande för andra strategier, men vid scalping behöver du ett högt vinst/förlustförhållande på grund av de ökade provisionskostnaderna.

Låt oss gräva lite djupare.

#2 – Scalp Trading med den stokastiska oscillatorn

Den långsamma stochastiken består av en lägre och en övre nivå. Den lägre nivån är det översålda området och den övre nivån är det överköpta området. När indikatorns två linjer korsar uppåt från det nedre området utlöses en lång signal. När indikatorns två linjer korsar nedåt från det övre området genereras en kort signal.

Den nedanstående bilden illustrerar ytterligare dessa handelssignaler.

Stochastic Scalp Trade Strategy

Stochastic Scalp Trade Strategy

Det här är 5-minutersdiagrammet för Netflix från den 23 november 2015. I botten av diagrammet ser vi den stokastiska oscillatorn. Cirklarna på indikatorn representerar handelssignalerna.

I det här fallet har vi 4 lönsamma signaler och 6 falska signaler. De 4 lönsamma signalerna genererar 2,40 dollar per aktie i Netflix. Förlusterna från de 6 falska signalerna genererar dock en förlust på nästan 3,00 dollar per aktie.

Du frågar dig förmodligen vad som gick fel?

Den viktigaste faktorn är att den stokastiska oscillatorn inte är tänkt att vara en fristående indikator. Du behöver någon annan form av validering för att stärka signalen innan du tar en handelsmöjlighet.

#3 – Scalp Trading with Stochastics and Bollinger Bands

I nästa handelsexempel kommer vi att kombinera den stochastiska oscillatorn med Bollinger bands.

Vi kommer att gå in på marknaden endast när stochastiken genererar en korrekt överköpt eller översåld signal som bekräftas av Bollingerbanden.

För att få en bekräftelse från Bollingerbandsindikatorn behöver vi att priset korsar det röda glidande medelvärdet i mitten av indikatorn. Vi kommer att stanna med varje handel tills priset rör den motsatta Bollingerbandsnivån.

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Ovanför är samma 5-minutersdiagram för Netflix. Den här gången har vi inkluderat Bollingerbanden på diagrammet.

Handelssignaler

Vi börjar med den första signalen som är en lång handel. Lägg märke till att stochastiken genererar en hausse-signal. Priset bryter dock inte 20-periodens glidande medelvärde på Bollingerbandet. Därför är signalen falsk.

Den andra signalen är också bullish på stochastiken och vi stannar länge tills priset rör det övre Bollingerbandet.

I slutet av denna bullishrörelse får vi en short-signal från stochastiken efter att priset möter den övre nivån på Bollingerbanden för vår tredje signal. En prissänkning inträffar och Bollingerbandens glidande medelvärde bryts nedåt. Vi har en kort signalbekräftelse och öppnar en handel.

Den fjärde handeln ger en lång möjlighet efter utförsäljningen.

Stokastiken genererar en hausse-signal och det rörliga bryts uppåt, därför går vi in i en lång handel. Vi håller handeln tills priset rör den övre Bollingerbandsnivån.

Som du kan se på diagrammet, efter denna vinnande handel, finns det 5 falska signaler i rad. Snacka om en pengaborg!

Det som är bra för oss är att priset aldrig bryter det mellersta glidande medelvärdet i Bollinger bandet, så vi ignorerar alla falska signaler från den stokastiska oscillatorn.

Efter de 5 falska signalerna ger stokastiken ett nytt säljtecken, men den här gången bryter priset på Netflix det mellersta glidande medelvärdet i Bollinger bandet.

Vi går kort och behåller handeln tills priset rör det nedre Bollingerbandet.

Om vi jämför de två handelsmetoderna inser vi att vi med Bollingerbanden helt neutraliserade alla falska signaler.

Med en bankrulle på 10 000 dollar och en hävstång för daytrading på 1:4 har vi en köpkraft på 40 000 dollar. Om vi sedan investerar 15 % av vår köpkraft i varje handel (6 000 dollar) är resultaten nedan:

Första handel: 6 000 x 0,0042 = 25,20 dollar i vinst.

Total bankrulle: 10 025,2 + 49,32 = 10 074,52 dollar

Den tredje handeln: 6 044,71 x 0,0093 = 56,22 dollar i vinst

Utveckla ditt sjätte sinne för handel

Ingen mer panik, inga fler tvivel. Ta rätt beslut eftersom du har sett det med din handelssimulator, TradingSim.

Total bankrulle: 10 074,52 + 56,22 = 10 130,74 dollar

Fjärde handel: 6 078,44 x 0,0017 = 10,33 dollar i vinst

Total bankrulle: Vi kunde generera en vinst på $141,07 med fyra scalp-affärer. Var och en av dessa affärer tog mellan 20 och 25 minuter.

Men dessa affärer hade större procentuella vinster på grund av den ökade volatiliteten i Netflix, kommer den genomsnittliga skalphandeln på ett 5-minutersdiagram troligen att generera en vinst mellan 0,2 % till 0,3 %.

Som du kan se kompletterar den stokastiska oscillatorn och Bollingerbanden varandra på ett bra sätt. Den stokastiska oscillatorn säger ”gör dig redo!” och Bollingerbanden säger ”tryck på avtryckaren!”

#4 – Scalp at Support and Resistance

Detta är verkligen min favorit av alla strategier. Enkelt uttryckt, du fade topparna och köper lågpunkterna.

Du behöver verkligen följande två saker (1) låg volatilitet och (2) ett handelsområde.

Den låga volatiliteten eftersom det minskar risken för att saker och ting går emot dig skarpt när du först lär dig att scalpa. Handelsintervallet ger dig en enkel metod för var du ska placera dina ingångar, stopp och utgångar.

I nästa exempel ska vi ta en titt på S&P Futures E-mini-kontraktet för att identifiera skalperingsmöjligheter.

Varför E-mini-kontraktet? Jo, det har låg volatilitet, så du har lägre risk att spränga ditt konto om du använder mindre hävstång och E-mini presenterar ett antal handelsintervallmöjligheter under dagen.

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

Märk hur det snäva handelsintervallet ger många scalp-affärer under en dags handelsperiod. Senare i den här artikeln kommer vi att beröra scalping med Bitcoin, som presenterar den andra sidan av myntet med hög volatilitet.

Om du vill lära dig mer om stopp och scalping för handel med terminskontrakt kan du kolla in den här tråden från futures.io-gemenskapen.

Avsnitt 3 – Avancerade scalping-tekniker

Vi diskuterade en lönsam scalping-handelsstrategi med ett relativt högt vinst/förlustförhållande. Vi föreslog också att utnyttja 15 % av köpkraften för varje skalphandel. Nu måste vi utforska hanteringen av risken för varje handel till din handelsportfölj.

Då du är en skalphandlare strävar du efter lägre avkastning per handel, samtidigt som du siktar på ett högre vinst/förlustförhållande.

Därmed bör din risk per handel vara liten, varför din stop loss-order bör ligga nära din ingång.

Till denna punkt bör du försöka att inte riskera mer än 0,1 % av din köpkraft på en handel.

Låt oss se hur ett tätt stopp skulle påverka den stochastiska/Bollingerbands skalphandelsstrategin.

Stop Loss Orders - Scalp Trading

Stop Loss Orders – Scalp Trading

Detta är 2-minutersdiagrammet för Oracle Corporation från Nov 24, 2015. Det fanns tre affärer: två framgångsrika och en förlorare.

För den första handeln korsade stochastiken under det överköpta området, samtidigt som priset korsade under det mellersta glidande medelvärdet i Bollingerbandet.

Vi blankade Oracle på 39,06 dollar per aktie, med en stoppförlust på 39,09 dollar, 0,1 % över vårt ingångspris. Priset började sjunka och 14 minuter senare träffade ORCL det nedre Bollingerbandet. Vi lämnade handeln vid 38,95, med en vinst på 0,28%.

Efter att ha träffat det nedre Bollinger-bandet började priset stiga. De stochastiska linjerna korsade uppåt ur det översålda området och priset korsade över det mellersta glidande medelvärdet i Bollingerbandet.

Vi gick långa på denna signal vid 39,04 dollar. Vår stoppförlust ligger vid 39,00 dollar, 0,1 % under ingångspriset. Denna handel visade sig vara en falsk signal och vår stoppförlust på 0,1 % utlöstes 2 minuter efter att vi gick in i handeln.

Den tredje och sista signalen tog över 40 minuter att utveckla.

När priset passerade över det översålda territoriet och priset stängde ovanför det mellersta glidande medelvärdet öppnade vi en lång position.

Vi gick in på marknaden vid 38,97 dollar per aktie med en stoppförlust vid 38,93 dollar, 0.1% under vårt ingångspris.

Denna gång ökade Oracle och vi stängde en lönsam handel 2 minuter efter att ha gått in på marknaden när priset nådde det övre Bollingerbandet, vilket representerade en prisökning på 0,17%.

Så, om vi hade en bankrulle på 10 000 dollar med en hävstångseffekt på 40 000 dollar i köpkraft, är detta resultaten från en investering på 15 % per handel:

Första handel: 6 000 x 0,28 % = 16,80 dollar i vinst.

Total bankrulle: 6 000 x 0,28 % = 16,80 dollar i vinst.

Total bankrulle: 10 000 + 16,80 = 10 016,80 $

Total bankrulle: 6 010,08 x -0,1 % = 6,01 $ förlust

Total bankrulle: 1,01 % = 6,01 $

Total bankrulle: 1,01 % x 0,1 % = 6,01 %: 10 016,80 – 6,01 = 10 010,79 $

Till tredje handel: 6 006,47 x 0,17% = 10,21 $ vinst

Total bankrulle: Den totala insättningen: 10 010,79 + 10,21 = 10 021 dollar

Dessa tre affärer genererade en vinst på 21 dollar. Den totala tiden som spenderades på varje affär var 18 minuter.

När du handlar med hårbotten kommer du vanligtvis att vara involverad i många affärer under en handelssession. Ibland kommer skalphandlare att handla mer än 100 affärer per session.

Skalphandel och provisioner

Jag skulle vara eftergiven om jag inte berörde ämnet provisioner vid skalphandel. Om du tittar på våra ovanstående handelsresultat, vad är den enda sak som helt skulle kunna avslöja vår teori?

Du gissade rätt, provisioner.

Om du har en fast avgift på ens 5 dollar per handel, skulle detta göra övningen av skalphandel ganska mycket värdelös i våra tidigare exempel.

Detta är anledningen till att när du handlar med skalp, måste du ha en avsevärd bankrulle för att ta hänsyn till kostnaden för att göra affärer. Du kommer att finna det extremt svårt att växa med ett litet konto för skalphandel efter att ha räknat in provisioner och skattemannen i slutet av året.

Det enda du kommer att sluta med att göra efter tusentals affärer är att fodra din mäklares ficka.

Obegränsad månadshandel

Att ha möjlighet att handla online i slutet av 90-talet ansågs som en förändring av spelet. Nu snabbspola fram till 2018 och det finns företag som dyker upp och erbjuder obegränsade affärer för en fast avgift.

Så, om du är ute efter att scalphandla, kommer du att vilja tänka allvarligt på att anmäla dig till ett av dessa mäklarföretag. Låt oss säga att du placerar i genomsnitt 10 affärer per dag. Detta skulle översättas till cirka 2 400 dagsaffärer per år.

Antagen att den genomsnittliga provisionen per affär är 4 dollar kan detta kosta dig över 12 000 dollar per år.

Du kan använda dig av mäklarfirmor som Choice Trade eller EF Hutton.

Choice Trade

Nu är det inte allt perfekt med dessa mäklare. Vad jag menar med detta uttalande är att för Choice Trade kan du inte utföra order för mer än 10 000 aktier och för aktier under 1,00 dollar.

Hursomhelst, om du ska handla i liten storlek kan du bokstavligen spara över 11 600 dollar i provisioner.

När du tänker på någon som använder ett litet konto kan detta göra skillnaden mellan ett vinnande och förlorande år.

Fokusera på vinst- till riskförhållanden och begränsa ditt antal affärer

Det här kommer att låta som en motsats till hela idén med skalphandel.

Vad kommer man att tänka på när jag säger skalphandlare? Du kommer sannolikt att tänka på en näringsidkare som gör 10, 20 eller 30 affärer per dag.

Tänk om skalphandel bara talar om mängden vinster och risker du tillåter dig själv att utsättas för och inte så mycket antalet affärer.

Här är en annan berättelse som hänvisar till en studie från FXCM där man efter att ha analyserat skrivbordet för att se om det skulle vara lönsamt att gå emot den sämsta näringsidkarens val bara visade lönsamhet ofta kom ner till att handla mindre. Dessutom, om handlare använder korrekta risk-belöningsförväntningar – kommer de att tjäna mer pengar på lång sikt.

Så återigen, som en scalper eller en person som tittar på skalphandel – du kanske vill tänka på att skära ner på antalet affärer och söka affärsmöjligheter med en större än 1 till 1 belöning till riskförhållande.

Att konkurrera med handelsrobotar

Vi kan inte komma igenom en artikel om skalphandelsstrategi och inte beröra ämnet algoritmisk handel. För 20 år sedan handlade du mot andra människor.

Nu finns det algohandelsprogram med öppen källkod som vem som helst kan hämta från internet. Dessa algoritmer kör miljontals vad-om-scenarier på några sekunder.

Det är till den grad att stora hedgefonder nu har hela kvantdivisioner som är inrättade för att hitta dessa ineffektiviteter på marknaden.

Nu tänker jag inte tala om för dig om detta bör spela någon roll för dig eller inte. Det enda jag kommer att säga är att du måste vara medveten om hur konkurrenskraftigt landskapet är där ute.

Nu måste vi alla konkurrera med robotarna, men ju större tidsramen är, desto mindre sannolikt är det att du blir fångad i en kamp om pennies med maskiner som är tusentals gånger snabbare än någon order som du någonsin skulle kunna exekvera.

I boken, Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk, författaren Michael Sincere, berörde ämnena för bots i handeln.

Sincere intervjuade professionell daghandlare John Kurisko, Sincere säger, Kurisko tror att en del av omkastningarna kan skyllas på handlare som använder höghastighetsdatorer med black-box-algoritmer som skalperar för pennies. ”Det är en av anledningarna till att många handlare blir frustrerade över marknaden. Timingen är inte som den brukade vara, och många av de gamla reglerna fungerar inte som tidigare.”

Att ta pengar ur marknaden

Det här är en positiv sak när det gäller scalp trading som ofta förbises. Inom trading måste du ta vinster för att kunna försörja dig.

Detta är mycket svårare än vad det kan tyckas eftersom du kommer att behöva kämpa mot ett antal mänskliga känslor för att utföra denna uppgift.

Ja, det är här skalphandel kan spela en avgörande roll för att bygga upp muskelminnet för att ta vinster. Scalp trading kräver att du kommer in och ut snabbt.

Nyckelordet i den sista meningen är ut.

Scalp Trading med Bitcoin

Scalp trading tog inte lång tid på sig att komma in i Bitcoins värld. Handlare på denna växande marknad letar alltid efter metoder för att göra en vinst.

Till denna punkt, låt oss granska några egenskaper hos Bitcoin som kan visa sig vara utmanande för skalphandlare.

  • Bitcoin är verkligen volatil med vilda prissvängningar . Därför kommer skalphandel att ge ett antal handelsmöjligheter, men du måste följa strikta stopp för att undvika att hamna i kläm.
  • Det finns många mäklarfirmor som erbjuder 15 till 1 hävstångseffekt. Vissa erbjuder till och med upp till 50 till 1 hävstångseffekt. Även om detta kan låta super spännande, kan det i verkligheten utsätta dig för risken att spränga ditt konto.

Så, som sagt genom hela den här artikeln, måste du hålla dina stopps strikta för att undvika att ge tillbaka vinster på dina scalp trades.

Slutsats:

  • Scalp trading innebär att man går in i affärer under en kort tidsperiod för att fånga snabba prisrörelser.
  • När du gör scalp trade så:

– är du mindre utsatt för risk

– placerar många affärer per dag

– kontrollerar din inre girighet eftersom du siktar på små vinster.

  • Om du skalphandlar behöver du ett vinst/förlustförhållande som är större än 50 %.
  • Oscillatorer kan vara mycket användbara för ditt skalphandelssystem eftersom de är ledande indikatorer; oscillatorer är dock inte avsedda att vara en fristående indikator.
  • Försök att hitta indikatorer som kompletterar varandra så att du kan validera handelssignaler.
  • Scalp trading money management är avgörande:

– Investera cirka 15 % av din köpkraft i varje scalp trade.

– Sätt en stop loss på 0,1 % från ditt ingångspris.

– Stanna i handeln tills priset träffar det motsatta Bollingerbandet

– Du tjänar vanligtvis mellan 0,2 % och 0,3 % per handel om du handlar med lägre diagramramar.

  • Om du skalperar på tidsramar med högre diagram (5-minuter, eller mer) kan dina mål vara högre.
  • Du måste ha en solid bankrulle för att kunna skalpera handel. Små konton kommer att ätas levande av handelskommissioner.

För att öva på skalphandelsstrategier och ämnen som beskrivs i den här artikeln besök hemsidan https://tradingsim.com för att se hur vi kan hjälpa dig.

Du kan också simulera handelskommissioner för att se hur olika nivåer av prissättning kommer att påverka din totala lönsamhet.

Externa referenser

  1. Autokartist. 43 Million Trades Reveal the Secret of Profitable Traders .Autochartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). ’Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk” (En snabb och enkel introduktion till att tjäna pengar samtidigt som du hanterar din risk). Simon & Schuster. s. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Varför handel med Bitcoin eller andra kryptovalutor är att leka med elden . Kiplinger.com

Sätt dina nya kunskaper på prov

Vill du praktisera informationen från den här artikeln?
få handelserfarenhet riskfritt med vår handelssimulator.

Besök TradingSim.com

Al HillAdministratör
Medgrundare Tradingsim
Al Hill är en av medgrundarna av Tradingsim. Han har över 18 års erfarenhet av daghandel på både den amerikanska marknaden och Nikkei marknaden. Al tillämpar dagligen sina djupa kunskaper inom systemintegration och designstrategi för att utveckla funktioner som hjälper småhandlare att bli lönsamma. När Al inte arbetar med Tradingsim umgås han med familj och vänner.
web
email

följ mig

POPULÄR LÄSNINGAR I KURSEN:Daghandelsgrunder

BRZU Trade Performance Lektion 3

Bästa ETF:er för daghandlare med hög volatilitet

Lektion 4

Daghandelsdagbok

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.